Сравнение FCNVX с FSAHX
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both mutual funds - FCNVX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCNVX returned 2.58%/yr vs 4.50%/yr for FSAHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FCNVX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FSAHX.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и FSAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FSAHX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям FSAHX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.50% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.58%
FSAHX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам FCNVX и FSAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.50% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 2.62% | 7.75% | 7.74% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -1.24% | 4.96% |
Correlation
The correlation between FCNVX and FSAHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between FCNVX and FSAHX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNVX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск
FCNVX
FSAHX
Сравнение FCNVX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | FSAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.78 | 1.72 | +12.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.82 | 4.75 | +37.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 153.67 | 25.31 | +128.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.84 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 1.14 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.48 | 1.06 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и FSAHX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FSAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNVX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -16.77% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.78% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -3.30% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -9.43% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -16.77% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.55% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.33% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и FSAHX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.33%, в то время как у Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNVX | FSAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.83% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 2.24% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 2.98% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.87% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 4.25% | -3.21% |
Сравнение комиссий FCNVX и FSAHX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и FSAHX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FSAHX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.31% | 7.36% | 6.08% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FCNVX and FSAHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAHX has higher volatility (0.83%) compared to FCNVX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FCNVX dropped -2.19% vs FSAHX's -16.77%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNVX и FSAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор