PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSPSX

1 день
3.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.95%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и FSPSX


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.16%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
8.93%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%12.18%

Correlation

The correlation between CCRV and FSPSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.24

The correlation between CCRV and FSPSX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

CCRV vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCRVFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

CCRV vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRV и FSPSX


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и FSPSX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

Сравнение комиссий CCRV и FSPSX

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и FSPSX

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.89%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and FSPSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор