Сравнение CCRV с FSPSX
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам CCRV и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 8.93% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 12.18% |
Correlation
The correlation between CCRV and FSPSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between CCRV and FSPSX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSPSX
Сравнение CCRV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и FSPSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и FSPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.58% | — |
Сравнение комиссий CCRV и FSPSX
CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и FSPSX
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.89% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and FSPSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор