Сравнение FXAIX с CCRV
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXAIX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.25%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.42% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 9.26% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FXAIX and CCRV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between FXAIX and CCRV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
FXAIX
CCRV
Сравнение FXAIX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | — | — |
Сравнение комиссий FXAIX и CCRV
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и CCRV
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and CCRV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор