PortfoliosLab logo
Сравнение FXAIX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
501.82%
162.13%
FXAIX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.56

FSPSX:

0.71

Коэф-т Сортино

FXAIX:

0.91

FSPSX:

1.07

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.13

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.59

FSPSX:

0.87

Коэф-т Мартина

FXAIX:

2.34

FSPSX:

2.53

Индекс Язвы

FXAIX:

4.69%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.47%

FSPSX:

16.70%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FXAIX:

-8.59%

FSPSX:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 12.06% против 5.54% соответственно.


FXAIX

С начала года

-4.36%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.15%

5 лет

16.45%

10 лет

12.06%

FSPSX

С начала года

11.86%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

8.46%

1 год

13.35%

5 лет

12.11%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXAIX и FSPSX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXAIX: 0.56
FSPSX: 0.71
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXAIX: 0.91
FSPSX: 1.07
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXAIX: 1.13
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXAIX: 0.59
FSPSX: 0.87
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FXAIX: 2.34
FSPSX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.71
FXAIX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FSPSX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FSPSX в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.33%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.59%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FSPSX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.59%
-0.43%
FXAIX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FSPSX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.27%
10.82%
FXAIX
FSPSX