PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRHX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRHX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 4.99% против 2.51% соответственно.

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с WEFIXFCNVX с BND

Сравнение комиссий FFRHX и FCNVX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FFRHX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

3.18

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

14.52

-12.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

6.34

-4.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

21.58

-19.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

84.59

-75.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.18

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

2.69

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

2.44

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.17

-1.04

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FCNVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FCNVX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FCNVX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRHXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-2.19%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.20%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-0.59%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-2.19%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.10%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-0.05%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.05%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FCNVX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRHXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.10%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.81%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.28%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

1.27%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

1.03%

+3.10%