PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXFFRHX
Дох-ть с нач. г.5.06%7.62%
Дох-ть за 1 год5.84%9.63%
Дох-ть за 3 года3.84%6.25%
Дох-ть за 5 лет2.62%5.59%
Дох-ть за 10 лет2.03%4.56%
Коэф-т Шарпа3.663.74
Коэф-т Сортино14.1911.96
Коэф-т Омега4.473.95
Коэф-т Кальмара58.2811.13
Коэф-т Мартина127.5658.92
Индекс Язвы0.05%0.16%
Дневная вол-ть1.58%2.55%
Макс. просадка-2.19%-22.19%
Текущая просадка0.00%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FCNVX и FFRHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FFRHX

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.79%
FCNVX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FFRHX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 58.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.92

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.74
FCNVX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FFRHX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FFRHX в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.41%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FFRHX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.11%
FCNVX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FFRHX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.60%
FCNVX
FFRHX