PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPNX с FSRNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both mutual funds - WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Over the past 10 years, WCPNX returned 3.19%/yr vs 4.32%/yr for FSRNX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции WCPNX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.19% против 4.32% соответственно.

WCPNX

1 день
0.52%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.20%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.19%

FSRNX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
11.65%
3 года*
9.93%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPNX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.80%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		11.22%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between WCPNX and FSRNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.24

The correlation between WCPNX and FSRNX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

WCPNX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCPNXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.90

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.32

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

4.57

+1.63

WCPNX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и FSRNX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPNXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-44.26%

+30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.47%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.17%

-17.49%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-34.27%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-44.26%

+30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.53%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.67%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.68%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и FSRNX

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPNXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.75%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.82%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

13.58%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

18.93%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

21.41%

-17.23%

Сравнение комиссий WCPNX и FSRNX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и FSRNX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FSRNX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.66%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.89%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

WCPNX and FSRNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRNX has higher volatility (4.75%) compared to WCPNX (1.32%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs FSRNX's -44.26%.

WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPNX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор