PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с CCRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASFYX

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.79%
1 год
22.46%
3 года*
-2.50%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.62%

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и CCRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.89%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%5.16%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Correlation

The correlation between ASFYX and CCRV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.20

The correlation between ASFYX and CCRV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGTCCRV с JPLD

Доходность на риск

ASFYX vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и CCRV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и CCRV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

—

—

Сравнение комиссий ASFYX и CCRV

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и CCRV

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.36%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and CCRV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор