Сравнение CCRV с ASFYX
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам CCRV и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 11.89% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 5.16% |
Correlation
The correlation between CCRV and ASFYX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between CCRV and ASFYX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CCRV
ASFYX
Сравнение CCRV c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.33 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и ASFYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и ASFYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.73% | — |
Сравнение комиссий CCRV и ASFYX
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и ASFYX
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.36% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and ASFYX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор