Сравнение FSAHX с CCRV
FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FSAHX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности FSAHX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSAHX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.50%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSAHX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 2.62% | 7.75% | 7.74% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 2.35% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FSAHX and CCRV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between FSAHX and CCRV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAHX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
FSAHX
CCRV
Сравнение FSAHX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAHX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FSAHX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAHX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAHX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | — | — |
Сравнение комиссий FSAHX и CCRV
FSAHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAHX и CCRV
Дивидендная доходность FSAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 7.31% | 7.36% | 6.08% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FSAHX and CCRV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSAHX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор