PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

GLD 25%BTC-USD 25%FICO 10%EME 10%AXON 10%TPL 10%SPY 10%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
10%
BTC-USD
Bitcoin
25%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
10%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
10%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		Energy
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 13.21% с начала года и доходность в 55.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC2513.21%5.85%0.55%55.04%50.94%55.50%
Активы портфеля:
FICO
Fair Isaac Corporation		-14.90%-12.52%-28.06%22.37%34.19%34.63%
EME
EMCOR Group, Inc.		2.19%15.65%-8.13%16.49%50.07%26.82%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		23.06%23.82%14.82%156.06%58.07%37.04%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		15.18%-4.74%-26.29%112.19%48.20%40.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-0.89%5.93%-2.13%10.77%16.09%12.57%
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%0.55%23.98%43.46%13.67%10.52%
BTC-USD
Bitcoin		14.83%14.20%9.73%56.56%64.93%84.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.38%-5.80%-0.50%7.24%5.87%13.21%
2024-0.18%19.33%9.46%-5.10%5.94%0.71%5.17%1.77%6.81%8.56%23.57%-9.90%82.40%
202313.44%-0.73%10.36%0.64%-3.71%5.76%1.50%-0.39%-2.26%10.35%8.30%6.96%60.88%
2022-6.83%4.13%2.85%-9.70%-2.56%-10.13%10.62%-2.79%-4.09%12.99%10.62%-4.29%-2.66%
20215.91%13.35%15.96%1.40%-12.39%0.87%4.89%1.26%-6.59%14.77%-4.87%-4.16%29.51%
20208.99%-5.09%-16.53%17.13%5.86%3.45%8.38%1.98%-4.80%8.71%23.36%24.01%93.77%
20197.23%6.27%3.23%11.37%15.59%13.19%-1.03%-3.05%-8.03%2.90%-0.10%0.56%56.37%
2018-2.92%1.85%-5.48%6.07%9.27%-2.48%5.49%2.61%-0.82%-7.37%-13.51%-4.31%-13.07%
20172.91%5.57%-4.21%9.96%19.97%4.55%8.88%31.73%-4.55%29.33%39.41%23.46%337.40%
2016-4.87%11.27%1.27%2.93%6.59%10.80%1.92%-2.35%6.41%1.92%4.93%7.82%59.11%
2015-7.47%5.70%0.28%1.78%0.35%3.67%-3.43%-7.68%0.59%11.75%2.57%0.99%7.80%
20141.92%-0.75%-4.74%-1.16%7.05%2.64%-4.38%2.99%-6.81%-0.80%3.05%-0.52%-2.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FICO
Fair Isaac Corporation		0.68-0.190.970.78-0.80
EME
EMCOR Group, Inc.		0.450.971.150.211.50
AXON
Axon Enterprise, Inc.		2.863.311.532.9811.55
TPL
Texas Pacific Land Corporation		2.012.021.291.204.49
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.570.551.080.051.04
GLD
SPDR Gold Trust		2.453.271.422.1313.40
BTC-USD
Bitcoin		1.163.111.332.4411.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.30
  • За 5 лет: 2.05
  • За 10 лет: 1.89
  • За всё время: 1.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.27%0.30%0.25%0.34%0.25%0.54%0.29%0.33%0.25%0.27%0.30%0.29%
Активы портфеля:
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.22%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 показал максимальную просадку в 90.05%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

Текущая просадка FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.05%10 июн. 2011 г.16218 нояб. 2011 г.5056 апр. 2013 г.667
-59.66%11 апр. 2013 г.616 апр. 2013 г.2024 нояб. 2013 г.208
-52.19%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.104225 окт. 2016 г.1056
-39.81%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17316 июн. 2019 г.547
-38.36%27 июн. 2019 г.26618 мар. 2020 г.13329 июл. 2020 г.399
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDBTC-USDTPLAXONFICOEMESPYPortfolio
^GSPC1.000.030.130.310.460.630.631.000.40
GLD0.031.000.050.030.010.040.020.030.15
BTC-USD0.130.051.000.070.050.060.070.100.84
TPL0.310.030.071.000.170.170.240.280.28
AXON0.460.010.050.171.000.390.340.430.31
FICO0.630.040.060.170.391.000.430.580.29
EME0.630.020.070.240.340.431.000.590.28
SPY1.000.030.100.280.430.580.591.000.34
Portfolio0.400.150.840.280.310.290.280.341.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя