FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25

График показывает рост $10,000 инвестированных в FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -4.80% с начала года и доходность в 49.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +6.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +379.6%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +44.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2013 г. с доходностью -23.7%.

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 has an annualized alpha of 53.50%, beta of 0.69, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2012.

• This portfolio captured 241.59% of S&P 500 Index gains but only 49.35% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.09 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 на 13 июн. 2026 г. составляет -0.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 показал максимальную просадку в 59.85%, зарегистрированную 16 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка FICO10 TPL10 EME10 AXON10 SPY10 GLD25 BTC25 составляет 14.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.