PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend Aristocrats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MMM 4.55%ABT 4.55%ABBV 4.55%ADP 4.55%CAT 4.55%CLX 4.55%CVX 4.55%KO 4.55%CL 4.55%ED 4.55%ESS 4.55%XOM 4.55%FRT 4.55%HRL 4.55%IBM 4.55%JNJ 4.55%PEP 4.55%PG 4.55%SWK 4.55%TROW 4.55%WBA 4.55%WMT 4.55%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

4.55%

ABT
Abbott Laboratories
Healthcare

4.55%

ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials

4.55%

CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

4.55%

CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive

4.55%

CLX
The Clorox Company
Consumer Defensive

4.55%

CVX
Chevron Corporation
Energy

4.55%

ED
Consolidated Edison, Inc.
Utilities

4.55%

ESS
Essex Property Trust, Inc.
Real Estate

4.55%

FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate

4.55%

HRL
Hormel Foods Corporation
Consumer Defensive

4.55%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

4.55%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

4.55%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

4.55%

MMM
3M Company
Industrials

4.55%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

4.55%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

4.55%

SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials

4.55%

TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
Financial Services

4.55%

WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Healthcare

4.55%

WMT

4.55%

XOM

4.55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
206.74%
282.90%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend Aristocrats на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 3.65% с начала года и доходность в 8.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Dividend Aristocrats3.65%-3.40%5.15%6.49%7.57%8.61%
MMM
3M Company
13.37%-3.11%15.85%22.96%-1.48%2.27%
ABT
Abbott Laboratories
-4.88%-1.13%-2.42%-0.39%6.60%12.04%
ABBV
AbbVie Inc.
10.85%2.58%11.52%26.54%21.92%16.68%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
5.35%-2.42%4.82%12.12%10.22%15.94%
CAT
Caterpillar Inc.
9.63%-8.34%13.44%33.50%23.26%14.70%
CLX
The Clorox Company
-4.65%-2.39%-4.19%-11.64%-0.12%6.78%
CVX
Chevron Corporation
4.45%-5.29%4.31%1.07%9.43%6.00%
KO
The Coca-Cola Company
7.82%-0.45%8.43%4.68%7.52%7.55%
CL
Colgate-Palmolive Company
20.11%0.10%24.37%24.68%7.76%5.70%
ED
Consolidated Edison, Inc.
1.69%-6.23%2.96%1.34%4.39%8.86%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
13.50%5.21%15.94%22.43%1.76%7.69%
XOM
11.04%-7.43%10.03%7.44%13.33%5.08%
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.75%-0.43%-1.69%10.21%-1.66%1.80%
HRL
Hormel Foods Corporation
-3.44%-15.54%-0.24%-23.71%-3.49%4.46%
IBM
International Business Machines Corporation
5.44%0.14%6.30%28.32%10.77%3.99%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.68%-4.90%-4.72%-8.61%3.68%6.42%
PEP
PepsiCo, Inc.
-2.05%-9.83%-0.38%-9.26%7.34%9.43%
PG
The Procter & Gamble Company
15.28%-0.64%17.34%14.39%11.24%10.78%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-13.25%-6.07%-13.72%-4.73%-7.55%1.75%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
8.99%0.07%10.44%5.20%5.73%6.92%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
-38.93%-14.03%-36.72%-49.12%-17.90%-11.74%
WMT
27.97%4.70%32.08%30.66%14.75%12.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%2.75%4.05%-2.78%-0.13%3.65%
20230.35%-2.63%0.13%2.81%-6.80%5.82%4.62%-2.28%-4.75%-3.96%4.60%5.84%2.72%
2022-2.24%-2.98%4.72%-2.11%0.54%-6.36%4.40%-3.47%-8.20%10.28%6.83%-3.55%-3.78%
20210.39%2.33%6.95%1.78%2.49%-0.33%0.71%0.90%-4.84%4.81%-1.96%9.29%24.05%
2020-0.95%-8.34%-9.10%9.75%2.52%0.64%2.39%2.36%-2.76%-1.10%10.61%1.30%5.55%
20194.36%3.67%2.10%0.24%-4.98%5.87%0.86%-0.98%3.06%-0.29%2.40%1.69%19.04%
20181.73%-6.29%-1.02%-1.35%0.86%1.15%3.92%1.28%2.13%-4.43%6.83%-7.63%-3.74%
2017-0.10%4.41%-0.31%1.31%1.24%1.05%2.45%-0.04%2.11%2.07%5.05%1.53%22.69%
2016-1.92%0.87%7.10%-0.41%0.50%3.62%1.82%-1.16%-0.14%-3.05%1.23%2.45%11.04%
2015-2.15%3.67%-1.57%0.18%0.68%-2.49%2.38%-5.39%-0.58%6.18%0.78%0.28%1.46%
2014-3.33%4.27%1.58%3.23%0.60%1.93%-2.51%3.21%-1.08%4.74%2.43%0.13%15.87%
20136.26%2.17%4.72%1.96%-1.18%-1.55%5.16%-4.69%2.12%4.73%2.23%1.15%25.02%

Комиссия

Комиссия Dividend Aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend Aristocrats среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1111
Dividend Aristocrats
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Aristocrats, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend Aristocrats
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend Aristocrats, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend Aristocrats, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend Aristocrats, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MMM
3M Company
0.961.481.200.452.64
ABT
Abbott Laboratories
0.140.321.040.070.25
ABBV
AbbVie Inc.
1.572.141.291.395.34
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.801.141.180.732.71
CAT
Caterpillar Inc.
1.331.891.251.624.74
CLX
The Clorox Company
-0.43-0.500.94-0.22-0.77
CVX
Chevron Corporation
0.060.211.030.050.14
KO
The Coca-Cola Company
0.530.821.100.401.19
CL
Colgate-Palmolive Company
2.032.801.361.817.70
ED
Consolidated Edison, Inc.
0.110.271.030.110.32
ESS
Essex Property Trust, Inc.
1.071.671.190.623.56
XOM
0.360.651.080.400.81
FRT
Federal Realty Investment Trust
0.590.991.110.351.87
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.84-1.130.84-0.53-1.36
IBM
International Business Machines Corporation
1.392.071.291.694.55
JNJ
Johnson & Johnson
-0.44-0.540.93-0.39-0.77
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.47-0.540.93-0.43-0.83
PG
The Procter & Gamble Company
1.221.801.231.754.90
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-0.090.071.01-0.04-0.23
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
0.320.661.080.140.61
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
-1.22-1.920.77-0.60-1.53
WMT
1.752.361.372.738.08

Коэффициент Шарпа

Dividend Aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.77
2.14
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Aristocrats3.51%3.49%3.24%2.90%3.33%2.91%3.06%2.55%2.87%3.04%2.52%2.52%
MMM
3M Company
5.16%6.56%5.94%3.99%4.02%3.90%3.41%2.39%2.97%3.26%2.49%2.17%
ABT
Abbott Laboratories
2.04%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
ABBV
AbbVie Inc.
3.59%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.25%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
CAT
Caterpillar Inc.
1.62%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
CLX
The Clorox Company
3.59%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%2.91%
CVX
Chevron Corporation
4.12%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
KO
The Coca-Cola Company
3.02%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.05%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.61%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.37%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%3.37%
XOM
3.45%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.30%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%2.98%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.66%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%2.50%1.26%1.54%1.51%
IBM
International Business Machines Corporation
3.93%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
JNJ
Johnson & Johnson
3.30%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.14%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
PG
The Procter & Gamble Company
2.30%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.88%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%2.45%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
4.28%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.14%2.83%5.67%2.05%1.81%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
9.39%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%2.05%
WMT
1.19%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.71%
-0.04%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Aristocrats показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend Aristocrats составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-18.14%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3608 мар. 2024 г.473
-13.02%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.69
-11.94%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.1763 дек. 2018 г.215
-11.34%18 мая 2015 г.7025 авг. 2015 г.7916 дек. 2015 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Aristocrats составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.15%
2.26%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CLXEDABBVXOMWMTCVXHRLESSWBACATFRTABTSWKJNJIBMTROWPGCLKOPEPADPMMM
CLX1.000.360.210.090.340.100.470.250.210.100.270.270.180.320.200.200.550.570.430.500.290.27
ED0.361.000.190.160.290.160.390.420.230.130.410.250.160.340.230.180.440.440.450.470.300.25
ABBV0.210.191.000.280.240.270.210.240.330.290.250.440.290.450.340.320.320.330.310.320.360.35
XOM0.090.160.281.000.220.820.190.220.320.550.320.230.380.280.420.420.240.220.290.240.350.42
WMT0.340.290.240.221.000.210.350.250.350.240.270.330.270.350.310.330.450.400.380.440.350.32
CVX0.100.160.270.820.211.000.190.230.340.550.300.260.380.280.430.430.240.230.300.230.370.41
HRL0.470.390.210.190.350.191.000.290.320.190.310.290.250.360.280.270.450.500.430.500.330.32
ESS0.250.420.240.220.250.230.291.000.290.250.650.320.340.300.330.360.350.370.400.380.400.33
WBA0.210.230.330.320.350.340.320.291.000.380.370.360.400.370.400.440.320.310.310.320.380.45
CAT0.100.130.290.550.240.550.190.250.381.000.320.320.590.290.490.540.240.250.300.220.410.56
FRT0.270.410.250.320.270.300.310.650.370.321.000.290.380.290.370.400.340.350.390.360.400.38
ABT0.270.250.440.230.330.260.290.320.360.320.291.000.410.510.410.460.400.410.390.400.490.44
SWK0.180.160.290.380.270.380.250.340.400.590.380.411.000.320.490.600.300.310.330.300.500.62
JNJ0.320.340.450.280.350.280.360.300.370.290.290.510.321.000.400.380.480.470.450.480.430.45
IBM0.200.230.340.420.310.430.280.330.400.490.370.410.490.401.000.500.370.360.390.350.490.53
TROW0.200.180.320.420.330.430.270.360.440.540.400.460.600.380.501.000.330.320.370.350.560.56
PG0.550.440.320.240.450.240.450.350.320.240.340.400.300.480.370.331.000.730.600.640.440.40
CL0.570.440.330.220.400.230.500.370.310.250.350.410.310.470.360.320.731.000.600.650.440.40
KO0.430.450.310.290.380.300.430.400.310.300.390.390.330.450.390.370.600.601.000.710.480.42
PEP0.500.470.320.240.440.230.500.380.320.220.360.400.300.480.350.350.640.650.711.000.480.39
ADP0.290.300.360.350.350.370.330.400.380.410.400.490.500.430.490.560.440.440.480.481.000.51
MMM0.270.250.350.420.320.410.320.330.450.560.380.440.620.450.530.560.400.400.420.390.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.