PortfoliosLab logo
Dividend Aristocrats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MMM 4.55%ABT 4.55%ABBV 4.55%ADP 4.55%CAT 4.55%CLX 4.55%CVX 4.55%KO 4.55%CL 4.55%ED 4.55%ESS 4.55%XOM 4.55%FRT 4.55%HRL 4.55%IBM 4.55%JNJ 4.55%PEP 4.55%PG 4.55%SWK 4.55%TROW 4.55%WBA 4.55%WMT 4.55%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend Aristocrats на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Dividend Aristocrats1.19%3.66%-2.19%6.17%10.06%8.62%
MMM
3M Company
11.01%7.24%7.24%47.43%7.39%4.00%
ABT
Abbott Laboratories
18.96%7.52%15.41%29.77%8.70%13.14%
ABBV
AbbVie Inc.
5.83%6.95%-5.73%19.02%20.92%15.72%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
5.68%5.31%2.05%27.33%18.84%16.09%
CAT
Caterpillar Inc.
-9.46%13.17%-16.51%-6.72%27.23%16.96%
CLX
The Clorox Company
-15.66%-3.53%-17.07%-2.88%-5.39%5.20%
CVX
Chevron Corporation
-3.32%2.60%-9.86%-12.87%13.15%7.05%
KO
The Coca-Cola Company
14.10%-0.34%11.98%14.81%12.59%8.99%
CL
Colgate-Palmolive Company
-0.09%-1.62%-1.89%-3.53%7.80%5.33%
ED
Consolidated Edison, Inc.
21.76%-0.57%11.67%14.05%12.30%9.96%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
0.74%7.55%-5.62%12.99%6.78%5.89%
XOM
0.65%7.39%-9.87%-5.96%24.45%6.67%
FRT
Federal Realty Investment Trust
-14.69%5.10%-16.48%-4.17%8.99%0.26%
HRL
Hormel Foods Corporation
-5.07%-0.06%-1.78%-14.88%-6.94%2.77%
IBM
International Business Machines Corporation
14.87%9.28%19.09%53.60%21.64%8.83%
JNJ
Johnson & Johnson
7.49%3.72%0.79%6.18%3.55%7.32%
PEP
PepsiCo, Inc.
-13.46%-9.50%-19.62%-25.04%2.36%6.15%
PG
The Procter & Gamble Company
-4.78%-2.99%-4.81%-3.18%9.14%10.11%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-21.18%6.80%-29.17%-27.64%-8.67%-2.62%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-16.85%7.91%-19.22%-12.92%0.15%4.90%
WBA
20.26%4.96%27.46%-30.18%-18.94%-15.11%
WMT
7.60%7.00%14.86%61.56%20.37%16.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Aristocrats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.23%3.16%-1.23%-4.65%-0.07%1.19%
20240.56%2.74%4.05%-2.78%-0.14%-0.68%6.41%3.46%1.59%-2.46%4.07%-5.54%11.17%
20230.35%-2.65%0.13%2.81%-6.81%5.82%4.62%-2.29%-4.75%-3.96%4.59%5.84%2.67%
2022-2.24%-2.99%4.72%-2.11%0.53%-6.36%4.40%-3.48%-8.20%10.28%6.82%-3.55%-3.81%
20210.39%2.33%6.95%1.78%2.49%-0.33%0.71%0.90%-4.84%4.81%-1.97%9.29%24.02%
2020-0.95%-8.34%-9.10%9.75%2.51%0.64%2.39%2.35%-2.76%-1.10%10.60%1.30%5.52%
20194.36%3.66%2.10%0.24%-4.99%5.87%0.86%-0.98%3.06%-0.29%2.39%1.69%19.01%
20181.73%-6.30%-1.02%-1.35%0.85%1.15%3.92%1.27%2.13%-4.43%6.82%-7.63%-3.76%
2017-0.10%4.41%-0.31%1.31%1.24%1.05%2.45%-0.05%2.11%2.07%5.05%1.53%22.66%
2016-1.95%0.86%7.10%-0.41%0.49%3.62%1.82%-1.17%-0.13%-3.05%1.22%2.45%10.97%
2015-2.15%3.66%-1.57%0.18%0.67%-2.49%2.38%-5.40%-0.58%6.18%0.78%0.28%1.44%
2014-3.33%4.26%1.58%3.23%0.59%1.93%-2.51%3.21%-1.08%4.74%2.42%0.13%15.85%

Комиссия

Комиссия Dividend Aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Aristocrats составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Aristocrats, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Aristocrats, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Aristocrats, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Aristocrats, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Aristocrats, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Aristocrats, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MMM
3M Company
1.412.671.361.229.30
ABT
Abbott Laboratories
1.462.011.261.106.72
ABBV
AbbVie Inc.
0.710.971.150.852.09
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.502.041.282.237.65
CAT
Caterpillar Inc.
-0.200.021.00-0.12-0.32
CLX
The Clorox Company
-0.080.061.01-0.03-0.17
CVX
Chevron Corporation
-0.51-0.440.94-0.51-1.28
KO
The Coca-Cola Company
0.941.451.181.032.27
CL
Colgate-Palmolive Company
-0.12-0.031.00-0.12-0.22
ED
Consolidated Edison, Inc.
0.711.191.140.821.98
ESS
Essex Property Trust, Inc.
0.540.911.120.572.21
XOM
-0.27-0.100.99-0.24-0.53
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.22-0.180.98-0.17-0.62
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.62-0.680.91-0.32-0.97
IBM
International Business Machines Corporation
2.002.731.393.2710.01
JNJ
Johnson & Johnson
0.340.621.090.411.10
PEP
PepsiCo, Inc.
-1.24-1.700.80-0.83-1.95
PG
The Procter & Gamble Company
-0.14-0.060.99-0.22-0.50
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-0.65-0.720.91-0.36-1.23
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
-0.45-0.480.94-0.22-0.96
WBA
-0.48-0.430.94-0.35-0.79
WMT
2.503.341.462.829.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Aristocrats имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.36%3.32%3.44%3.19%2.87%3.30%2.88%3.03%2.53%2.81%3.02%2.50%
MMM
3M Company
1.98%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
ABT
Abbott Laboratories
1.71%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
ABBV
AbbVie Inc.
3.46%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.91%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
CAT
Caterpillar Inc.
1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
CLX
The Clorox Company
3.62%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%
CVX
Chevron Corporation
4.77%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
KO
The Coca-Cola Company
2.79%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.25%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.10%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.51%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
XOM
3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.70%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.92%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
IBM
International Business Machines Corporation
2.68%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
JNJ
Johnson & Johnson
3.22%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
PG
The Procter & Gamble Company
2.59%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.22%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.38%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
WBA
6.68%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%
WMT
0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend Aristocrats показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend Aristocrats составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-18.15%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.474
-13.02%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.69
-11.99%10 мар. 2025 г.228 апр. 2025 г.
-11.95%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.1763 дек. 2018 г.215

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 22.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCEDCLXABBVWMTXOMCVXHRLWBAESSCATFRTABTJNJSWKIBMPGCLTROWKOPEPMMMADPPortfolio
^GSPC1.000.230.260.440.410.470.490.300.460.450.620.470.570.440.650.600.420.410.750.450.450.610.670.78
ED0.231.000.360.200.280.160.160.400.220.420.110.410.260.360.150.220.440.440.160.460.470.240.300.47
CLX0.260.361.000.220.340.090.100.470.200.250.100.270.280.320.180.200.550.570.200.430.500.260.290.47
ABBV0.440.200.221.000.240.280.270.220.320.260.290.260.440.460.290.340.320.320.320.320.330.340.360.53
WMT0.410.280.340.241.000.200.200.320.320.260.230.280.320.340.260.310.440.390.320.370.410.320.340.51
XOM0.470.160.090.280.201.000.820.190.300.220.540.310.230.280.370.410.220.210.400.280.240.400.350.56
CVX0.490.160.100.270.200.821.000.190.320.220.540.290.250.280.370.410.220.210.420.290.230.400.360.56
HRL0.300.400.470.220.320.190.191.000.300.290.190.300.300.370.250.270.450.490.260.440.510.300.320.53
WBA0.460.220.200.320.320.300.320.301.000.280.370.360.340.360.390.380.300.290.420.290.300.430.360.59
ESS0.450.420.250.260.260.220.220.290.281.000.260.650.320.300.340.320.340.360.360.390.380.330.400.56
CAT0.620.110.100.290.230.540.540.190.370.261.000.330.300.280.590.480.220.230.550.280.220.560.410.61
FRT0.470.410.270.260.280.310.290.300.360.650.331.000.290.290.390.360.330.350.400.380.370.380.400.61
ABT0.570.260.280.440.320.230.250.300.340.320.300.291.000.510.400.390.410.410.440.390.410.420.480.59
JNJ0.440.360.320.460.340.280.280.370.360.300.280.290.511.000.320.380.480.470.360.460.480.430.420.61
SWK0.650.150.180.290.260.370.370.250.390.340.590.390.400.321.000.480.290.310.600.330.300.610.490.65
IBM0.600.220.200.340.310.410.410.270.380.320.480.360.390.380.481.000.360.350.490.370.340.520.490.64
PG0.420.440.550.320.440.220.220.450.300.340.220.330.410.480.290.361.000.740.310.600.640.380.420.62
CL0.410.440.570.320.390.210.210.490.290.360.230.350.410.470.310.350.741.000.300.600.650.380.420.63
TROW0.750.160.200.320.320.400.420.260.420.360.550.400.440.360.600.490.310.301.000.350.340.560.550.68
KO0.450.460.430.320.370.280.290.440.290.390.280.380.390.460.330.370.600.600.351.000.700.400.470.65
PEP0.450.470.500.330.410.240.230.510.300.380.220.370.410.480.300.340.640.650.340.701.000.380.470.64
MMM0.610.240.260.340.320.400.400.300.430.330.560.380.420.430.610.520.380.380.560.400.381.000.500.70
ADP0.670.300.290.360.340.350.360.320.360.400.410.400.480.420.490.490.420.420.550.470.470.501.000.69
Portfolio0.780.470.470.530.510.560.560.530.590.560.610.610.590.610.650.640.620.630.680.650.640.700.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.