Dividend Aristocrats

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MMM 3M Company	Industrials	4.55%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	4.55%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.55%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	4.55%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	4.55%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	4.55%
CVX Chevron Corporation	Energy	4.55%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.55%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	4.55%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	4.55%
ESS Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	4.55%
XOM		4.55%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	4.55%
HRL Hormel Foods Corporation	Consumer Defensive	4.55%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	4.55%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.55%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	4.55%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4.55%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	Industrials	4.55%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	4.55%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	Healthcare	4.55%
WMT		4.55%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dividend Aristocrats

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Aristocrats на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -0.44% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.51%	9.99%
Dividend Aristocrats	-0.19%	6.63%	-0.44%	7.58%	6.84%	9.29%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	0.49%	0.99%	-13.82%	-8.93%	-11.15%	1.15%
ABT Abbott Laboratories	-4.63%	4.35%	-7.35%	1.54%	9.56%	13.23%
ABBV AbbVie Inc.	3.62%	0.93%	-2.09%	13.92%	16.09%	17.27%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-1.78%	15.40%	3.79%	8.11%	12.46%	16.84%
CAT Caterpillar Inc.	3.11%	28.29%	18.07%	65.60%	15.08%	15.81%
CLX The Clorox Company	-9.27%	-10.45%	-0.51%	-0.82%	0.44%	8.02%
CVX Chevron Corporation	4.81%	9.98%	-4.48%	11.46%	11.40%	7.28%
KO The Coca-Cola Company	-1.93%	-0.95%	-5.98%	1.40%	7.98%	7.59%
CL Colgate-Palmolive Company	0.34%	4.00%	-4.59%	1.02%	3.80%	4.45%
ED Consolidated Edison, Inc.	2.37%	1.49%	-1.46%	-1.54%	7.16%	9.01%
ESS Essex Property Trust, Inc.	-4.35%	16.60%	7.93%	-5.83%	1.24%	7.25%
XOM	7.68%	14.47%	8.14%	32.24%	12.09%	7.38%
FRT Federal Realty Investment Trust	1.47%	8.28%	-1.26%	8.08%	-1.65%	2.84%
HRL Hormel Foods Corporation	-0.41%	3.64%	-13.14%	-14.56%	1.53%	8.08%
IBM International Business Machines Corporation	5.89%	24.52%	10.38%	25.96%	5.78%	2.18%
JNJ Johnson & Johnson	-1.16%	9.40%	-5.73%	2.64%	5.45%	9.16%
PEP PepsiCo, Inc.	2.24%	2.98%	0.80%	8.79%	12.37%	11.38%
PG The Procter & Gamble Company	1.08%	8.08%	3.18%	16.03%	15.30%	9.98%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	-2.91%	16.31%	17.93%	7.21%	-8.91%	1.87%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	2.33%	2.09%	3.07%	3.19%	3.04%	7.55%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-17.71%	-30.19%	-38.79%	-30.73%	-18.12%	-6.19%
WMT	4.39%	17.40%	16.93%	23.48%	13.26%	10.29%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	CLX	ED	ABBV	XOM	CVX	WMT	HRL	ESS	CAT	WBA	FRT	ABT	SWK	JNJ	IBM	TROW	PG	KO	CL	PEP	MMM	ADP
CLX	1.00	0.36	0.22	0.10	0.09	0.35	0.48	0.25	0.10	0.21	0.28	0.27	0.19	0.32	0.20	0.21	0.55	0.43	0.58	0.50	0.27	0.29
ED	0.36	1.00	0.19	0.16	0.16	0.30	0.39	0.42	0.13	0.23	0.41	0.24	0.15	0.34	0.23	0.17	0.44	0.45	0.45	0.47	0.25	0.31
ABBV	0.22	0.19	1.00	0.28	0.28	0.25	0.22	0.25	0.29	0.34	0.25	0.45	0.29	0.46	0.35	0.34	0.32	0.32	0.33	0.33	0.36	0.37
XOM	0.10	0.16	0.28	1.00	0.82	0.22	0.19	0.22	0.57	0.33	0.32	0.25	0.40	0.28	0.45	0.43	0.24	0.30	0.23	0.24	0.44	0.37
CVX	0.09	0.16	0.28	0.82	1.00	0.22	0.19	0.23	0.56	0.35	0.31	0.27	0.39	0.29	0.45	0.44	0.24	0.31	0.24	0.24	0.42	0.38
WMT	0.35	0.30	0.25	0.22	0.22	1.00	0.36	0.26	0.25	0.37	0.28	0.34	0.29	0.37	0.32	0.34	0.45	0.38	0.41	0.44	0.34	0.36
HRL	0.48	0.39	0.22	0.19	0.19	0.36	1.00	0.29	0.20	0.32	0.31	0.30	0.25	0.36	0.29	0.27	0.46	0.43	0.50	0.50	0.32	0.34
ESS	0.25	0.42	0.25	0.22	0.23	0.26	0.29	1.00	0.24	0.29	0.65	0.33	0.32	0.30	0.33	0.35	0.36	0.41	0.38	0.39	0.32	0.40
CAT	0.10	0.13	0.29	0.57	0.56	0.25	0.20	0.24	1.00	0.39	0.32	0.32	0.59	0.30	0.50	0.54	0.25	0.31	0.26	0.23	0.57	0.42
WBA	0.21	0.23	0.34	0.33	0.35	0.37	0.32	0.29	0.39	1.00	0.37	0.38	0.40	0.38	0.42	0.45	0.34	0.32	0.33	0.33	0.45	0.40
FRT	0.28	0.41	0.25	0.32	0.31	0.28	0.31	0.65	0.32	0.37	1.00	0.29	0.37	0.29	0.37	0.39	0.34	0.39	0.36	0.37	0.38	0.40
ABT	0.27	0.24	0.45	0.25	0.27	0.34	0.30	0.33	0.32	0.38	0.29	1.00	0.42	0.51	0.41	0.47	0.41	0.39	0.41	0.41	0.45	0.50
SWK	0.19	0.15	0.29	0.40	0.39	0.29	0.25	0.32	0.59	0.40	0.37	0.42	1.00	0.32	0.51	0.60	0.31	0.34	0.33	0.31	0.62	0.51
JNJ	0.32	0.34	0.46	0.28	0.29	0.37	0.36	0.30	0.30	0.38	0.29	0.51	0.32	1.00	0.42	0.38	0.49	0.45	0.48	0.49	0.46	0.43
IBM	0.20	0.23	0.35	0.45	0.45	0.32	0.29	0.33	0.50	0.42	0.37	0.41	0.51	0.42	1.00	0.51	0.38	0.40	0.38	0.36	0.55	0.50
TROW	0.21	0.17	0.34	0.43	0.44	0.34	0.27	0.35	0.54	0.45	0.39	0.47	0.60	0.38	0.51	1.00	0.34	0.38	0.33	0.36	0.57	0.58
PG	0.55	0.44	0.32	0.24	0.24	0.45	0.46	0.36	0.25	0.34	0.34	0.41	0.31	0.49	0.38	0.34	1.00	0.60	0.74	0.64	0.41	0.44
KO	0.43	0.45	0.32	0.30	0.31	0.38	0.43	0.41	0.31	0.32	0.39	0.39	0.34	0.45	0.40	0.38	0.60	1.00	0.60	0.71	0.43	0.49
CL	0.58	0.45	0.33	0.23	0.24	0.41	0.50	0.38	0.26	0.33	0.36	0.41	0.33	0.48	0.38	0.33	0.74	0.60	1.00	0.66	0.41	0.45
PEP	0.50	0.47	0.33	0.24	0.24	0.44	0.50	0.39	0.23	0.33	0.37	0.41	0.31	0.49	0.36	0.36	0.64	0.71	0.66	1.00	0.40	0.49
MMM	0.27	0.25	0.36	0.44	0.42	0.34	0.32	0.32	0.57	0.45	0.38	0.45	0.62	0.46	0.55	0.57	0.41	0.43	0.41	0.40	1.00	0.53
ADP	0.29	0.31	0.37	0.37	0.38	0.36	0.34	0.40	0.42	0.40	0.40	0.50	0.51	0.43	0.50	0.58	0.44	0.49	0.45	0.49	0.53	1.00

Коэффициент Шарпа

Dividend Aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Dividend Aristocrats находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Dividend Aristocrats

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Dividend Aristocrats	3.50%	3.28%	3.05%	3.64%	3.29%	3.58%	3.07%	3.49%	3.88%	3.31%	3.39%	3.77%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	6.05%	5.19%	3.63%	3.78%	3.80%	3.44%	2.47%	3.14%	3.53%	2.77%	2.47%	3.55%
ABT Abbott Laboratories	1.99%	1.74%	1.32%	1.38%	1.57%	1.67%	2.05%	3.05%	2.47%	2.31%	1.76%	3.75%
ABBV AbbVie Inc.	3.81%	3.59%	4.11%	4.94%	5.72%	4.87%	3.44%	4.90%	4.77%	3.66%	4.52%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.05%	1.86%	1.61%	2.19%	2.08%	2.36%	2.25%	2.42%	2.79%	2.56%	2.75%	3.64%
CAT Caterpillar Inc.	1.76%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%
CLX The Clorox Company	3.47%	3.41%	2.75%	2.32%	2.91%	2.74%	2.57%	3.13%	2.92%	3.51%	3.79%	4.55%
CVX Chevron Corporation	3.57%	3.25%	4.82%	6.85%	4.68%	5.08%	4.42%	4.85%	6.62%	5.46%	4.70%	5.05%
KO The Coca-Cola Company	3.11%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
CL Colgate-Palmolive Company	2.58%	2.41%	2.19%	2.18%	2.72%	3.13%	2.42%	2.78%	2.70%	2.52%	2.56%	2.99%
ED Consolidated Edison, Inc.	3.52%	3.40%	3.86%	4.69%	3.76%	4.46%	4.02%	4.65%	5.36%	5.27%	6.42%	6.56%
ESS Essex Property Trust, Inc.	4.03%	4.24%	2.51%	3.80%	2.92%	3.51%	3.46%	3.38%	3.04%	3.21%	4.49%	4.13%
XOM	3.13%	3.30%	6.08%	9.55%	6.00%	6.06%	4.88%	4.57%	5.29%	4.33%	3.70%	3.94%
FRT Federal Realty Investment Trust	4.44%	4.35%	3.33%	5.48%	3.73%	4.09%	3.69%	3.45%	3.24%	3.32%	4.11%	3.88%
HRL Hormel Foods Corporation	2.80%	2.33%	2.09%	2.12%	2.02%	1.95%	2.11%	1.92%	1.48%	1.83%	1.83%	2.37%
IBM International Business Machines Corporation	4.42%	4.85%	5.16%	5.91%	5.77%	6.89%	5.07%	4.53%	5.16%	3.89%	2.96%	2.64%
JNJ Johnson & Johnson	2.85%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
PEP PepsiCo, Inc.	2.71%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
PG The Procter & Gamble Company	2.42%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	3.73%	4.36%	1.68%	1.68%	1.79%	2.41%	1.63%	2.29%	2.37%	2.57%	3.03%	3.08%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	4.47%	4.55%	3.98%	2.66%	2.88%	3.59%	2.60%	3.53%	7.30%	2.78%	2.51%	5.12%
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	8.79%	5.37%	3.97%	5.28%	3.62%	3.01%	2.68%	2.27%	2.14%	2.27%	2.78%	3.74%
WMT	1.38%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%

Комиссия

Комиссия Dividend Aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
MMM 3M Company	-0.37
ABT Abbott Laboratories	-0.08
ABBV AbbVie Inc.	0.56
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.26
CAT Caterpillar Inc.	1.89
CLX The Clorox Company	-0.06
CVX Chevron Corporation	0.40
KO The Coca-Cola Company	0.03
CL Colgate-Palmolive Company	-0.03
ED Consolidated Edison, Inc.	-0.19
ESS Essex Property Trust, Inc.	-0.35
XOM	N/A
FRT Federal Realty Investment Trust	0.23
HRL Hormel Foods Corporation	-0.77
IBM International Business Machines Corporation	1.24
JNJ Johnson & Johnson	0.05
PEP PepsiCo, Inc.	0.56
PG The Procter & Gamble Company	0.90
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	0.09
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	0.08
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.	-1.05
WMT	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Aristocrats

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Aristocrats с января 2010 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.53%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	187
-18.15%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	—	—	—
-13.02%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	69
-11.95%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	176	3 дек. 2018 г.	215
-11.35%	18 мая 2015 г.	70	25 авг. 2015 г.	79	16 дек. 2015 г.	149

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Aristocrats составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend Aristocrats

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля