PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend Aristocrats

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


MMM 4.55%ABT 4.55%ABBV 4.55%ADP 4.55%CAT 4.55%CLX 4.55%CVX 4.55%KO 4.55%CL 4.55%ED 4.55%ESS 4.55%XOM 4.55%FRT 4.55%HRL 4.55%IBM 4.55%JNJ 4.55%PEP 4.55%PG 4.55%SWK 4.55%TROW 4.55%WBA 4.55%WMT 4.55%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MMM
3M Company
Industrials4.55%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare4.55%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare4.55%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials4.55%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials4.55%
CLX
The Clorox Company
Consumer Defensive4.55%
CVX
Chevron Corporation
Energy4.55%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive4.55%
CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive4.55%
ED
Consolidated Edison, Inc.
Utilities4.55%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
Real Estate4.55%
XOM
4.55%
FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate4.55%
HRL
Hormel Foods Corporation
Consumer Defensive4.55%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology4.55%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare4.55%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive4.55%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive4.55%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials4.55%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
Financial Services4.55%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Healthcare4.55%
WMT
4.55%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.39%
10.86%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dividend Aristocrats на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -0.44% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Dividend Aristocrats-0.19%6.63%-0.44%7.58%6.84%9.29%
MMM
3M Company
0.49%0.99%-13.82%-8.93%-11.15%1.15%
ABT
Abbott Laboratories
-4.63%4.35%-7.35%1.54%9.56%13.23%
ABBV
AbbVie Inc.
3.62%0.93%-2.09%13.92%16.09%17.27%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
-1.78%15.40%3.79%8.11%12.46%16.84%
CAT
Caterpillar Inc.
3.11%28.29%18.07%65.60%15.08%15.81%
CLX
The Clorox Company
-9.27%-10.45%-0.51%-0.82%0.44%8.02%
CVX
Chevron Corporation
4.81%9.98%-4.48%11.46%11.40%7.28%
KO
The Coca-Cola Company
-1.93%-0.95%-5.98%1.40%7.98%7.59%
CL
Colgate-Palmolive Company
0.34%4.00%-4.59%1.02%3.80%4.45%
ED
Consolidated Edison, Inc.
2.37%1.49%-1.46%-1.54%7.16%9.01%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
-4.35%16.60%7.93%-5.83%1.24%7.25%
XOM
7.68%14.47%8.14%32.24%12.09%7.38%
FRT
Federal Realty Investment Trust
1.47%8.28%-1.26%8.08%-1.65%2.84%
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.41%3.64%-13.14%-14.56%1.53%8.08%
IBM
International Business Machines Corporation
5.89%24.52%10.38%25.96%5.78%2.18%
JNJ
Johnson & Johnson
-1.16%9.40%-5.73%2.64%5.45%9.16%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.24%2.98%0.80%8.79%12.37%11.38%
PG
The Procter & Gamble Company
1.08%8.08%3.18%16.03%15.30%9.98%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-2.91%16.31%17.93%7.21%-8.91%1.87%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
2.33%2.09%3.07%3.19%3.04%7.55%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
-17.71%-30.19%-38.79%-30.73%-18.12%-6.19%
WMT
4.39%17.40%16.93%23.48%13.26%10.29%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CLXEDABBVXOMCVXWMTHRLESSCATWBAFRTABTSWKJNJIBMTROWPGKOCLPEPMMMADP
CLX1.000.360.220.100.090.350.480.250.100.210.280.270.190.320.200.210.550.430.580.500.270.29
ED0.361.000.190.160.160.300.390.420.130.230.410.240.150.340.230.170.440.450.450.470.250.31
ABBV0.220.191.000.280.280.250.220.250.290.340.250.450.290.460.350.340.320.320.330.330.360.37
XOM0.100.160.281.000.820.220.190.220.570.330.320.250.400.280.450.430.240.300.230.240.440.37
CVX0.090.160.280.821.000.220.190.230.560.350.310.270.390.290.450.440.240.310.240.240.420.38
WMT0.350.300.250.220.221.000.360.260.250.370.280.340.290.370.320.340.450.380.410.440.340.36
HRL0.480.390.220.190.190.361.000.290.200.320.310.300.250.360.290.270.460.430.500.500.320.34
ESS0.250.420.250.220.230.260.291.000.240.290.650.330.320.300.330.350.360.410.380.390.320.40
CAT0.100.130.290.570.560.250.200.241.000.390.320.320.590.300.500.540.250.310.260.230.570.42
WBA0.210.230.340.330.350.370.320.290.391.000.370.380.400.380.420.450.340.320.330.330.450.40
FRT0.280.410.250.320.310.280.310.650.320.371.000.290.370.290.370.390.340.390.360.370.380.40
ABT0.270.240.450.250.270.340.300.330.320.380.291.000.420.510.410.470.410.390.410.410.450.50
SWK0.190.150.290.400.390.290.250.320.590.400.370.421.000.320.510.600.310.340.330.310.620.51
JNJ0.320.340.460.280.290.370.360.300.300.380.290.510.321.000.420.380.490.450.480.490.460.43
IBM0.200.230.350.450.450.320.290.330.500.420.370.410.510.421.000.510.380.400.380.360.550.50
TROW0.210.170.340.430.440.340.270.350.540.450.390.470.600.380.511.000.340.380.330.360.570.58
PG0.550.440.320.240.240.450.460.360.250.340.340.410.310.490.380.341.000.600.740.640.410.44
KO0.430.450.320.300.310.380.430.410.310.320.390.390.340.450.400.380.601.000.600.710.430.49
CL0.580.450.330.230.240.410.500.380.260.330.360.410.330.480.380.330.740.601.000.660.410.45
PEP0.500.470.330.240.240.440.500.390.230.330.370.410.310.490.360.360.640.710.661.000.400.49
MMM0.270.250.360.440.420.340.320.320.570.450.380.450.620.460.550.570.410.430.410.401.000.53
ADP0.290.310.370.370.380.360.340.400.420.400.400.500.510.430.500.580.440.490.450.490.531.00

Коэффициент Шарпа

Dividend Aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.45

Коэффициент Шарпа Dividend Aristocrats находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.45
0.82
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Aristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend Aristocrats3.50%3.28%3.05%3.64%3.29%3.58%3.07%3.49%3.88%3.31%3.39%3.77%
MMM
3M Company
6.05%5.19%3.63%3.78%3.80%3.44%2.47%3.14%3.53%2.77%2.47%3.55%
ABT
Abbott Laboratories
1.99%1.74%1.32%1.38%1.57%1.67%2.05%3.05%2.47%2.31%1.76%3.75%
ABBV
AbbVie Inc.
3.81%3.59%4.11%4.94%5.72%4.87%3.44%4.90%4.77%3.66%4.52%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.05%1.86%1.61%2.19%2.08%2.36%2.25%2.42%2.79%2.56%2.75%3.64%
CAT
Caterpillar Inc.
1.76%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%
CLX
The Clorox Company
3.47%3.41%2.75%2.32%2.91%2.74%2.57%3.13%2.92%3.51%3.79%4.55%
CVX
Chevron Corporation
3.57%3.25%4.82%6.85%4.68%5.08%4.42%4.85%6.62%5.46%4.70%5.05%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.58%2.41%2.19%2.18%2.72%3.13%2.42%2.78%2.70%2.52%2.56%2.99%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.52%3.40%3.86%4.69%3.76%4.46%4.02%4.65%5.36%5.27%6.42%6.56%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
4.03%4.24%2.51%3.80%2.92%3.51%3.46%3.38%3.04%3.21%4.49%4.13%
XOM
3.13%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.44%4.35%3.33%5.48%3.73%4.09%3.69%3.45%3.24%3.32%4.11%3.88%
HRL
Hormel Foods Corporation
2.80%2.33%2.09%2.12%2.02%1.95%2.11%1.92%1.48%1.83%1.83%2.37%
IBM
International Business Machines Corporation
4.42%4.85%5.16%5.91%5.77%6.89%5.07%4.53%5.16%3.89%2.96%2.64%
JNJ
Johnson & Johnson
2.85%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.71%2.56%2.56%2.93%3.08%3.71%3.12%3.44%3.46%3.45%3.57%4.23%
PG
The Procter & Gamble Company
2.42%2.43%2.17%2.40%2.60%3.49%3.48%3.83%4.12%3.57%3.85%4.45%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.73%4.36%1.68%1.68%1.79%2.41%1.63%2.29%2.37%2.57%3.03%3.08%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
4.47%4.55%3.98%2.66%2.88%3.59%2.60%3.53%7.30%2.78%2.51%5.12%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
8.79%5.37%3.97%5.28%3.62%3.01%2.68%2.27%2.14%2.27%2.78%3.74%
WMT
1.38%1.60%1.56%1.56%1.89%2.42%2.29%3.29%3.74%2.69%2.95%2.94%

Комиссия

Комиссия Dividend Aristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MMM
3M Company
-0.37
ABT
Abbott Laboratories
-0.08
ABBV
AbbVie Inc.
0.56
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.26
CAT
Caterpillar Inc.
1.89
CLX
The Clorox Company
-0.06
CVX
Chevron Corporation
0.40
KO
The Coca-Cola Company
0.03
CL
Colgate-Palmolive Company
-0.03
ED
Consolidated Edison, Inc.
-0.19
ESS
Essex Property Trust, Inc.
-0.35
XOM
N/A
FRT
Federal Realty Investment Trust
0.23
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.77
IBM
International Business Machines Corporation
1.24
JNJ
Johnson & Johnson
0.05
PEP
PepsiCo, Inc.
0.56
PG
The Procter & Gamble Company
0.90
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
0.09
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
0.08
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
-1.05
WMT
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.41%
-8.22%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Aristocrats с января 2010 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-18.15%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-13.02%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.69
-11.95%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.1763 дек. 2018 г.215
-11.35%18 мая 2015 г.7025 авг. 2015 г.7916 дек. 2015 г.149

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Aristocrats составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.36%
3.27%
Dividend Aristocrats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля