20MAXCAPSP500 3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20MAXCAPSP500 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
20MAXCAPSP500 3 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.77% с начала года и доходность в 15.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| 20MAXCAPSP500 3 | 11.77% | 0.00% | 9.44% | 13.31% | 14.96% | 15.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 16.81% | 0.33% | 11.82% | 12.01% | 10.63% | 10.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.28% | 4.80% | -0.14% | -6.51% | 6.52% | 7.24% |
AAPL Apple Inc | 13.81% | 5.00% | 12.66% | 13.47% | 34.25% | 26.04% |
GOOGL Alphabet Inc. | 23.72% | -3.68% | 16.23% | 41.42% | 22.65% | 19.18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 19.01% | -2.55% | 15.27% | 40.04% | 13.23% | 27.28% |
V Visa Inc. | -2.01% | -8.01% | -6.09% | 7.31% | 7.45% | 17.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.47% | -4.19% | 6.93% | 23.16% | 26.05% | 27.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.79% | 5.46% | 23.74% | 36.36% | 15.75% | 16.64% |
MA Mastercard Inc | 1.84% | -5.22% | -1.14% | 8.40% | 9.53% | 19.77% |
KO The Coca-Cola Company | 13.44% | 2.88% | 13.48% | 9.11% | 7.25% | 8.23% |
PFE Pfizer Inc. | 7.29% | 5.71% | 9.04% | -14.58% | -2.06% | 4.40% |
MCD McDonald's Corporation | -13.51% | -2.69% | -14.64% | -11.28% | 5.70% | 13.13% |
MRK Merck & Co., Inc. | 16.93% | -5.29% | 7.23% | 20.22% | 13.53% | 11.90% |
WMT Walmart Inc. | 34.80% | 2.47% | 32.41% | 34.49% | 15.12% | 13.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.05% | 0.84% | 17.49% | 12.66% | 14.59% | 5.57% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.56% | 0.05% | 3.13% | -9.44% | 8.10% | 9.38% |
CVX Chevron Corporation | 6.16% | -2.66% | 9.26% | -0.63% | 9.35% | 5.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.35% | 4.55% | 14.93% | 24.52% | 15.57% | 13.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.40% | -0.16% | 2.18% | 10.58% | 12.77% | 18.49% |
BTC-USD Bitcoin | 54.67% | 8.45% | 63.12% | 123.67% | 45.95% | 60.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20MAXCAPSP500 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.50% | 3.57% | 2.85% | -2.72% | 3.02% | 0.98% | 11.77% | ||||||
| 2023 | 2.12% | -3.42% | 4.31% | 4.28% | -2.19% | 5.12% | 2.08% | -0.36% | -3.79% | -2.45% | 5.55% | 2.24% | 13.64% |
| 2022 | 0.37% | -2.43% | 4.42% | -3.19% | 0.66% | -6.76% | 7.67% | -4.27% | -7.24% | 11.24% | 5.30% | -3.32% | 0.59% |
| 2021 | -2.05% | 2.98% | 5.40% | 4.63% | 0.53% | 1.93% | 2.80% | 0.70% | -2.52% | 6.51% | -1.06% | 6.20% | 28.74% |
| 2020 | 1.07% | -8.71% | -9.63% | 13.40% | 2.81% | -0.05% | 5.44% | 7.29% | -4.62% | -3.88% | 10.90% | 2.49% | 14.53% |
| 2019 | 4.41% | 3.10% | 3.51% | 4.11% | -4.43% | 6.60% | 0.84% | 0.34% | 1.17% | 1.61% | 1.99% | 3.15% | 29.34% |
| 2018 | 5.54% | -4.95% | -1.84% | 1.57% | 1.66% | 2.06% | 4.78% | 3.80% | 1.94% | -3.77% | 3.57% | -7.51% | 6.06% |
| 2017 | 1.09% | 4.77% | 0.72% | 1.92% | 2.78% | -0.24% | 2.23% | 1.45% | 1.67% | 3.45% | 3.57% | 1.61% | 27.97% |
| 2016 | -2.48% | -1.62% | 6.49% | 1.07% | 2.13% | 0.28% | 3.24% | 0.60% | 0.92% | -1.19% | 1.23% | 2.66% | 13.83% |
| 2015 | -2.21% | 5.69% | -2.43% | 1.74% | 0.68% | -2.35% | 4.53% | -5.49% | -0.94% | 9.50% | 1.32% | -0.11% | 9.40% |
| 2014 | -4.70% | 3.52% | 1.30% | 1.01% | 1.03% | 1.07% | -1.36% | 4.87% | -0.53% | 2.33% | 3.52% | -1.39% | 10.79% |
| 2013 | 5.17% | 1.98% | 2.92% | 2.93% | 2.01% | -0.33% | 3.66% | -3.34% | 2.20% | 5.00% | 4.72% | 1.74% | 32.32% |
Комиссия
Комиссия 20MAXCAPSP500 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20MAXCAPSP500 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 1.42 | 2.02 | 1.27 | 0.62 | 8.11 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.73 | 1.20 | 1.15 | 0.13 | 1.90 |
AAPL Apple Inc | 1.08 | 1.76 | 1.21 | 0.44 | 3.21 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.59 | 2.22 | 1.30 | 1.12 | 9.94 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.58 | 1.30 | 0.62 | 13.71 |
V Visa Inc. | 0.29 | 0.48 | 1.06 | 0.05 | 0.94 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.79 | 1.23 | 0.79 | 8.66 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.68 | 4.12 | 1.69 | 2.95 | 26.42 |
MA Mastercard Inc | 0.97 | 1.35 | 1.18 | 0.29 | 2.74 |
KO The Coca-Cola Company | 2.36 | 3.53 | 1.44 | 0.84 | 16.25 |
PFE Pfizer Inc. | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 0.01 | 0.43 |
MCD McDonald's Corporation | -0.39 | -0.44 | 0.95 | -0.71 | -0.77 |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.27 | 3.43 | 1.46 | 1.04 | 14.46 |
WMT Walmart Inc. | 2.09 | 2.76 | 1.46 | 1.29 | 24.36 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.06 | 1.62 | 1.19 | 0.27 | 4.49 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.25 | 0.49 | 1.06 | 0.04 | 0.92 |
CVX Chevron Corporation | 0.83 | 1.29 | 1.16 | 0.16 | 4.52 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.66 | 3.76 | 1.45 | 1.88 | 14.22 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 0.30 | 2.65 |
BTC-USD Bitcoin | 2.29 | 2.77 | 1.29 | 1.34 | 12.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20MAXCAPSP500 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MAXCAPSP500 3 | 2.00% | 2.06% | 1.83% | 1.93% | 2.37% | 2.04% | 2.20% | 2.01% | 2.20% | 2.30% | 2.08% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.08% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
KO The Coca-Cola Company | 2.87% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PFE Pfizer Inc. | 5.54% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.41% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
WMT Walmart Inc. | 1.13% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.27% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.06% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
CVX Chevron Corporation | 4.05% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20MAXCAPSP500 3 показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка 20MAXCAPSP500 3 составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 136 | 6 авг. 2020 г. | 169 |
| -14.48% | 11 апр. 2022 г. | 173 | 30 сент. 2022 г. | 61 | 30 нояб. 2022 г. | 234 |
| -14.03% | 24 сент. 2018 г. | 92 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 13 мар. 2019 г. | 171 |
| -12.16% | 25 июл. 2011 г. | 15 | 8 авг. 2011 г. | 80 | 27 окт. 2011 г. | 95 |
| -11.51% | 31 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 59 | 23 окт. 2015 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20MAXCAPSP500 3 составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | WMT | AAPL | MRK | XOM | AMZN | CVX | PFE | MCD | PG | HD | JPM | PEP | JNJ | GOOGL | KO | MSFT | MA | V | BRK-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| WMT | 0.03 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| AAPL | 0.07 | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.44 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.49 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.40 | 0.35 |
| MRK | 0.02 | 0.27 | 0.19 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.50 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| XOM | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 1.00 | 0.23 | 0.78 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.48 |
| AMZN | 0.07 | 0.25 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.59 | 0.24 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.34 |
| CVX | 0.05 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.78 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.47 |
| PFE | 0.04 | 0.27 | 0.23 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
| MCD | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.40 |
| PG | 0.02 | 0.41 | 0.23 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.26 | 0.57 | 0.46 | 0.28 | 0.54 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.39 |
| HD | 0.05 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| JPM | 0.05 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.65 |
| PEP | 0.03 | 0.39 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.29 | 0.64 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| JNJ | 0.04 | 0.34 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.49 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 1.00 | 0.30 | 0.43 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.46 |
| GOOGL | 0.07 | 0.26 | 0.49 | 0.24 | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| KO | 0.02 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.64 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.45 |
| MSFT | 0.07 | 0.28 | 0.50 | 0.27 | 0.27 | 0.52 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.58 | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
| MA | 0.07 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.49 |
| V | 0.07 | 0.28 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.35 | 0.50 | 0.78 | 1.00 | 0.49 |
| BRK-B | 0.05 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.65 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 1.00 |