PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
20MAXCAPSP500 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XOM 6%PEP 6%CVX 6%BRK-B 6%HD 6%PG 5%JNJ 5%AAPL 5%GOOGL 5%AMZN 5%V 5%MSFT 5%JPM 5%MA 5%KO 5%PFE 5%MCD 5%MRK 5%WMT 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

6%

BTC-USD
Bitcoin

0%

CVX
Chevron Corporation
Energy

6%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

6%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

5%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

5%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

5%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

5%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

5%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

6%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

5%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

5%

V
Visa Inc.
Financial Services

5%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

5%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20MAXCAPSP500 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
858.13%
398.15%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

20MAXCAPSP500 3 на 25 мая 2024 г. показал доходность в 9.39% с начала года и доходность в 15.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.21%4.01%16.58%26.14%13.81%10.70%
20MAXCAPSP500 39.39%1.73%12.24%17.39%16.37%15.91%
PG
The Procter & Gamble Company
14.27%2.50%10.72%16.62%12.44%10.53%
JNJ
Johnson & Johnson
-4.76%1.38%-1.32%-1.80%5.13%6.65%
AAPL
Apple Inc.
-1.06%12.37%0.36%8.87%34.73%25.25%
GOOGL
Alphabet Inc.
25.27%1.77%28.28%40.43%25.59%19.86%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.96%0.63%22.35%50.49%14.72%27.74%
V
Visa Inc.
5.82%0.17%8.41%22.94%11.79%18.55%
MSFT
Microsoft Corporation
14.81%6.06%14.03%30.23%29.27%28.57%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
19.42%3.73%32.60%50.45%16.55%16.91%
MA
Mastercard Inc
6.10%-2.43%10.65%21.22%12.84%20.16%
KO
The Coca-Cola Company
6.05%0.42%7.75%6.17%8.30%7.61%
PFE
Pfizer Inc.
3.36%15.42%-1.27%-18.90%-2.18%4.20%
MCD
McDonald's Corporation
-12.46%-5.49%-7.35%-7.73%8.12%12.61%
MRK
Merck & Co., Inc.
19.53%-1.30%29.40%19.77%14.78%12.29%
WMT
Walmart Inc.
24.84%8.68%26.00%35.39%15.69%12.09%
XOM
Exxon Mobil Corporation
15.43%-3.07%11.01%11.85%15.10%5.70%
PEP
PepsiCo, Inc.
5.60%1.37%7.36%-0.18%9.84%10.39%
CVX
Chevron Corporation
7.99%-3.95%11.58%6.66%11.00%6.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.23%1.32%12.75%27.08%15.46%12.24%
HD
The Home Depot, Inc.
-5.63%-2.98%5.89%13.97%14.08%17.71%
BTC-USD
Bitcoin
64.19%9.42%86.27%147.08%51.61%60.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20MAXCAPSP500 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.50%3.57%2.85%-2.71%9.39%
20232.12%-3.42%4.31%4.28%-2.19%5.12%2.08%-0.36%-3.79%-2.45%5.55%2.24%13.64%
20220.37%-2.43%4.42%-3.19%0.66%-6.76%7.67%-4.27%-7.24%11.24%5.30%-3.32%0.59%
2021-2.05%2.98%5.40%4.63%0.53%1.93%2.80%0.70%-2.52%6.51%-1.06%6.20%28.74%
20201.07%-8.71%-9.63%13.40%2.81%-0.05%5.44%7.29%-4.62%-3.88%10.90%2.49%14.53%
20194.41%3.10%3.51%4.11%-4.43%6.60%0.84%0.34%1.17%1.61%1.99%3.15%29.34%
20185.54%-4.95%-1.84%1.57%1.66%2.06%4.78%3.80%1.94%-3.77%3.57%-7.51%6.06%
20171.09%4.77%0.72%1.92%2.78%-0.24%2.23%1.45%1.67%3.45%3.57%1.61%27.97%
2016-2.48%-1.62%6.49%1.07%2.13%0.28%3.24%0.60%0.92%-1.19%1.23%2.66%13.83%
2015-2.21%5.69%-2.43%1.74%0.68%-2.35%4.53%-5.49%-0.94%9.50%1.32%-0.11%9.40%
2014-4.70%3.52%1.30%1.01%1.03%1.07%-1.36%4.87%-0.53%2.33%3.52%-1.39%10.79%
20135.17%1.98%2.92%2.93%2.01%-0.33%3.66%-3.34%2.20%5.00%4.72%1.74%32.32%

Комиссия

Комиссия 20MAXCAPSP500 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 20MAXCAPSP500 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 3939
20MAXCAPSP500 3
Ранг коэф-та Шарпа 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


20MAXCAPSP500 3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 20MAXCAPSP500 3, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.59

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PG
The Procter & Gamble Company
1.001.501.200.424.80
JNJ
Johnson & Johnson
-0.71-0.930.890.03-1.91
AAPL
Apple Inc.
0.520.901.100.371.35
GOOGL
Alphabet Inc.
1.381.861.273.517.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.371.290.0512.34
V
Visa Inc.
1.422.001.250.055.93
MSFT
Microsoft Corporation
2.473.171.412.8317.85
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.343.781.630.6822.24
MA
Mastercard Inc
0.801.101.160.013.10
KO
The Coca-Cola Company
0.871.261.170.413.79
PFE
Pfizer Inc.
-0.55-0.650.920.83-0.99
MCD
McDonald's Corporation
-0.54-0.630.920.84-1.40
MRK
Merck & Co., Inc.
2.003.351.400.8110.71
WMT
Walmart Inc.
1.712.301.370.207.27
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.070.041.000.50-0.13
PEP
PepsiCo, Inc.
0.060.201.031.020.20
CVX
Chevron Corporation
-0.19-0.120.980.71-0.39
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.211.731.201.303.73
HD
The Home Depot, Inc.
0.280.561.061.680.74
BTC-USD
Bitcoin
5.674.861.540.0442.62

Коэффициент Шарпа

20MAXCAPSP500 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.68, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.71
2.52
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20MAXCAPSP500 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20MAXCAPSP500 32.01%2.06%1.83%1.93%2.37%2.04%2.20%2.01%2.20%2.30%2.08%2.04%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
JNJ
Johnson & Johnson
3.27%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
AAPL
Apple Inc.
0.51%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.73%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.12%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
KO
The Coca-Cola Company
3.01%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PFE
Pfizer Inc.
5.75%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
MCD
McDonald's Corporation
2.47%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.32%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
WMT
Walmart Inc.
1.22%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.32%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.84%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
CVX
Chevron Corporation
3.98%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.62%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.96%
-0.31%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20MAXCAPSP500 3 показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка 20MAXCAPSP500 3 составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.34%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.1366 авг. 2020 г.169
-14.48%11 апр. 2022 г.17330 сент. 2022 г.6130 нояб. 2022 г.234
-14.03%24 сент. 2018 г.9224 дек. 2018 г.7913 мар. 2019 г.171
-12.16%25 июл. 2011 г.158 авг. 2011 г.8027 окт. 2011 г.95
-11.51%31 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.5923 окт. 2015 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20MAXCAPSP500 3 составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.68%
3.10%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDWMTAAPLMRKXOMCVXPFEAMZNMCDPGHDJPMPEPJNJKOGOOGLMSFTMAVBRK-B
BTC-USD1.000.030.070.020.030.050.040.070.030.020.050.050.030.040.020.070.070.070.070.05
WMT0.031.000.220.270.230.230.270.250.330.410.380.250.390.340.360.260.290.270.280.36
AAPL0.070.221.000.190.230.240.240.450.270.230.340.310.250.230.230.490.500.420.410.35
MRK0.020.270.191.000.290.300.500.210.330.390.280.300.370.500.360.240.270.300.330.37
XOM0.030.230.230.291.000.780.310.240.250.260.300.450.240.300.300.280.270.330.320.48
CVX0.050.230.240.300.781.000.310.240.260.260.300.450.250.300.310.290.290.330.330.47
PFE0.040.270.240.500.310.311.000.240.280.350.310.330.350.490.350.280.310.320.340.39
AMZN0.070.250.450.210.240.240.241.000.280.220.370.300.270.250.240.590.520.470.450.35
MCD0.030.330.270.330.250.260.280.281.000.380.360.300.400.370.430.300.340.390.370.40
PG0.020.410.230.390.260.260.350.220.381.000.350.260.570.460.540.280.320.330.330.39
HD0.050.380.340.280.300.300.310.370.360.351.000.390.360.330.340.370.400.420.410.45
JPM0.050.250.310.300.450.450.330.300.300.260.391.000.260.330.310.370.360.430.430.65
PEP0.030.390.250.370.240.250.350.270.400.570.360.261.000.440.640.290.340.340.350.40
JNJ0.040.340.230.500.300.300.490.250.370.460.330.330.441.000.430.310.310.360.370.46
KO0.020.360.230.360.300.310.350.240.430.540.340.310.640.431.000.300.320.360.350.45
GOOGL0.070.260.490.240.280.290.280.590.300.280.370.370.290.310.301.000.580.500.500.41
MSFT0.070.290.500.270.270.290.310.520.340.320.400.360.340.310.320.581.000.500.500.41
MA0.070.270.420.300.330.330.320.470.390.330.420.430.340.360.360.500.501.000.780.49
V0.070.280.410.330.320.330.340.450.370.330.410.430.350.370.350.500.500.781.000.49
BRK-B0.050.360.350.370.480.470.390.350.400.390.450.650.400.460.450.410.410.490.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.