19StocksSP500+BTC
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
19StocksSP500+BTC на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.75% с начала года и доходность в 20.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 19StocksSP500+BTC | -0.75% | 5.24% | 0.07% | 9.24% | 19.41% | 20.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -4.78% | -2.99% | -4.81% | -3.18% | 9.12% | 10.09% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.49% | 3.72% | 0.79% | 6.18% | 3.54% | 7.30% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 20.98% | 21.53% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.22% | -0.05% | -14.16% | -8.99% | 16.95% | 19.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.00% | 6.53% | -7.26% | 2.98% | 9.90% | 24.64% |
V Visa Inc. | 11.74% | 8.60% | 14.92% | 26.51% | 14.76% | 18.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.68% | 26.72% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 11.43% | 8.01% | 30.28% | 26.46% | 17.66% |
MA Mastercard Inc | 8.32% | 13.88% | 8.70% | 25.17% | 15.78% | 20.65% |
KO The Coca-Cola Company | 14.10% | -0.34% | 11.98% | 14.81% | 12.55% | 8.96% |
PFE Pfizer Inc. | -13.00% | 5.16% | -13.62% | -15.14% | -4.97% | 0.56% |
MCD McDonald's Corporation | 8.83% | 2.25% | 6.16% | 16.85% | 14.25% | 15.28% |
MRK Merck & Co., Inc. | -22.97% | -2.04% | -24.95% | -39.86% | 3.57% | 6.21% |
WMT Walmart Inc. | 7.60% | 7.00% | 14.86% | 61.56% | 20.31% | 16.24% |
XOM | 0.65% | 7.39% | -9.87% | -5.96% | 24.38% | 6.65% |
PEP PepsiCo, Inc. | -13.46% | -9.50% | -19.62% | -25.04% | 2.35% | 6.14% |
CVX Chevron Corporation | -3.32% | 2.60% | -9.86% | -12.87% | 13.12% | 7.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -0.40% | 10.86% | 24.68% | 24.10% | 13.55% |
HD The Home Depot, Inc. | -6.16% | 2.57% | -9.60% | 7.30% | 11.58% | 15.23% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 19StocksSP500+BTC , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55% | 0.37% | -2.77% | -1.56% | -0.23% | -0.75% | |||||||
| 2024 | 2.43% | 5.52% | 3.61% | -3.34% | 3.51% | 0.74% | 2.45% | 2.25% | 1.14% | -0.90% | 6.48% | -2.31% | 23.27% |
| 2023 | 4.10% | -3.15% | 5.72% | 4.18% | -2.19% | 5.42% | 1.72% | -0.90% | -3.60% | -0.67% | 5.84% | 2.88% | 20.35% |
| 2022 | -0.75% | -1.98% | 4.37% | -3.98% | -0.23% | -7.72% | 8.05% | -4.87% | -7.08% | 10.70% | 4.30% | -3.40% | -4.38% |
| 2021 | -1.36% | 4.66% | 7.16% | 4.36% | -1.25% | 1.67% | 3.75% | 1.49% | -3.01% | 8.14% | -1.50% | 4.61% | 31.92% |
| 2020 | 2.69% | -8.64% | -10.33% | 14.34% | 3.21% | -0.19% | 6.54% | 7.21% | -4.71% | -2.30% | 12.74% | 6.23% | 26.19% |
| 2019 | 3.83% | 3.45% | 3.67% | 5.48% | -0.35% | 9.29% | 0.61% | 0.13% | 0.57% | 2.19% | 0.99% | 2.83% | 37.53% |
| 2018 | 3.82% | -4.51% | -3.10% | 3.14% | 0.34% | 1.17% | 5.76% | 3.20% | 1.48% | -3.67% | 1.50% | -7.50% | 0.76% |
| 2017 | 1.23% | 5.68% | 0.21% | 3.20% | 7.17% | 0.75% | 2.96% | 4.94% | 0.61% | 5.97% | 7.52% | 4.70% | 54.90% |
| 2016 | -3.10% | -0.81% | 5.83% | 1.29% | 3.16% | 1.68% | 2.82% | 0.24% | 1.22% | -0.35% | 1.36% | 4.19% | 18.66% |
| 2015 | -3.67% | 6.13% | -2.51% | 1.57% | 0.58% | -1.55% | 4.94% | -6.27% | -0.79% | 10.67% | 2.43% | 0.89% | 11.89% |
| 2014 | -3.85% | 1.38% | 0.52% | 0.75% | 2.91% | 1.06% | -1.75% | 3.63% | -1.09% | 1.54% | 4.08% | -2.15% | 6.92% |
Комиссия
Комиссия 19StocksSP500+BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 19StocksSP500+BTC составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.14 | -0.50 | 0.93 | -0.22 | -1.50 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.33 | -0.43 | 0.94 | 0.41 | -1.05 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | -0.58 | 0.92 | 0.28 | -1.63 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.32 | -0.15 | 0.98 | -0.35 | -0.69 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.73 | 1.09 | 0.09 | 0.99 |
V Visa Inc. | 1.26 | 2.43 | 1.38 | 1.06 | 9.85 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.65 | 1.08 | 0.06 | 0.90 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.19 | 1.17 | 0.25 | 2.58 |
MA Mastercard Inc | 1.22 | 1.73 | 1.26 | 0.51 | 6.06 |
KO The Coca-Cola Company | 0.93 | 0.07 | 1.01 | 1.03 | -0.09 |
PFE Pfizer Inc. | -0.66 | -1.50 | 0.83 | -0.22 | -2.12 |
MCD McDonald's Corporation | 0.98 | 1.17 | 1.16 | 0.35 | 2.90 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.52 | -2.58 | 0.68 | -0.96 | -2.37 |
WMT Walmart Inc. | 2.48 | 2.12 | 1.29 | 0.65 | 5.15 |
XOM | -0.27 | -0.41 | 0.95 | — | -1.07 |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.24 | -2.11 | 0.75 | -0.83 | -2.30 |
CVX Chevron Corporation | -0.51 | -0.13 | 0.98 | -0.51 | -0.77 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.30 | 0.89 | 1.13 | 0.29 | 2.95 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.31 | 0.13 | 1.01 | 0.42 | -0.06 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 19StocksSP500+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.00% | 1.93% | 1.72% | 1.79% | 2.17% | 1.89% | 2.06% | 1.89% | 2.09% | 2.17% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.59% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.22% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
KO The Coca-Cola Company | 2.79% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PFE Pfizer Inc. | 7.63% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.16% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
XOM | 3.62% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.17% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
CVX Chevron Corporation | 4.77% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.50% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
19StocksSP500+BTC показал максимальную просадку в 30.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка 19StocksSP500+BTC составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.46% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 134 | 4 авг. 2020 г. | 172 |
| -17.01% | 30 мар. 2022 г. | 187 | 2 окт. 2022 г. | 186 | 6 апр. 2023 г. | 373 |
| -15.43% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 345 | 28 нояб. 2014 г. | 359 |
| -15.37% | 22 сент. 2018 г. | 95 | 25 дек. 2018 г. | 86 | 21 мар. 2019 г. | 181 |
| -13.01% | 3 мар. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | WMT | MRK | XOM | CVX | PFE | AAPL | AMZN | MCD | PG | JNJ | KO | PEP | HD | JPM | GOOGL | MSFT | V | MA | BRK-B | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.85 |
| BTC-USD | 0.15 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.46 |
| WMT | 0.41 | 0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| MRK | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.42 |
| XOM | 0.48 | 0.03 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.77 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.44 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.44 |
| CVX | 0.50 | 0.05 | 0.19 | 0.25 | 0.77 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.45 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.45 |
| PFE | 0.44 | 0.04 | 0.25 | 0.48 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.48 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.45 |
| AAPL | 0.64 | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.45 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.50 |
| AMZN | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.45 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.61 | 0.55 | 0.43 | 0.46 | 0.32 | 0.52 |
| MCD | 0.48 | 0.04 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.46 |
| PG | 0.43 | 0.03 | 0.40 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| JNJ | 0.44 | 0.03 | 0.32 | 0.48 | 0.25 | 0.26 | 0.48 | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.47 |
| KO | 0.45 | 0.02 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.43 | 0.55 | 0.42 | 1.00 | 0.66 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.48 |
| PEP | 0.45 | 0.03 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.58 | 0.45 | 0.66 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.48 |
| HD | 0.61 | 0.07 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.52 |
| JPM | 0.65 | 0.07 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.65 | 0.53 |
| GOOGL | 0.69 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.48 | 0.61 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.56 |
| MSFT | 0.72 | 0.10 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.59 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.37 | 0.58 |
| V | 0.68 | 0.08 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.79 | 0.49 | 0.62 |
| MA | 0.70 | 0.08 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.79 | 1.00 | 0.50 | 0.63 |
| BRK-B | 0.70 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.85 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 1.00 |