PortfoliosLab logo

20MAXCAPSP500 3

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20MAXCAPSP500 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4,416.63%
294.92%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

20MAXCAPSP500 3 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.41% с начала года и доходность в 14.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.70%9.53%4.45%1.14%6.20%6.68%
20MAXCAPSP500 3-1.05%9.41%6.92%7.27%13.08%14.64%
PG
The Procter & Gamble Company
-7.07%-2.86%0.35%0.35%11.73%6.42%
JNJ
Johnson & Johnson
-4.59%-11.33%-11.63%-12.36%5.28%6.12%
AAPL
Apple Inc.
4.31%35.41%18.79%17.93%20.66%19.20%
GOOGL
Alphabet Inc.
15.82%41.23%27.86%10.95%12.19%12.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.37%42.99%28.58%4.31%5.68%16.43%
V
Visa Inc.
-1.56%8.73%5.66%6.54%8.23%12.38%
MSFT
Microsoft Corporation
9.44%39.46%35.14%23.01%19.26%18.34%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-0.08%3.68%1.68%7.81%5.14%8.62%
MA
Mastercard Inc
0.19%8.01%6.91%5.30%10.14%14.32%
KO
The Coca-Cola Company
-5.37%-4.54%-2.45%-4.08%7.29%4.88%
PFE
Pfizer Inc.
-1.89%-25.14%-22.06%-27.69%4.08%4.95%
MCD
McDonald's Corporation
-2.95%9.17%5.20%16.13%9.83%9.64%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.55%0.80%4.73%22.93%12.18%8.82%
WMT
Walmart Inc.
-2.91%4.08%-3.22%15.80%9.57%6.19%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-9.37%-3.27%-5.75%11.31%7.85%3.93%
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.22%2.30%1.01%9.75%10.91%7.92%
CVX
Chevron Corporation
-6.81%-12.55%-14.55%-10.47%6.43%4.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.73%3.79%1.00%0.47%7.18%7.47%
HD
The Home Depot, Inc.
-0.37%-6.62%-9.08%-2.56%8.18%11.14%
BTC-USD
Bitcoin
-9.35%61.47%62.29%-6.75%20.01%44.28%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDWMTAAPLMRKXOMMCDAMZNCVXPFEPGHDJPMPEPKOJNJGOOGLMSFTMAVBRK-B
BTC-USD1.000.030.070.020.020.030.060.050.040.020.040.050.030.020.040.070.080.070.070.04
WMT0.031.000.220.270.240.340.260.230.280.410.390.250.390.360.360.270.300.280.290.37
AAPL0.070.221.000.200.250.280.450.260.250.240.350.320.260.240.240.500.510.430.410.36
MRK0.020.270.201.000.310.330.220.320.520.390.280.310.370.370.510.260.290.310.330.38
XOM0.020.240.250.311.000.260.250.780.320.270.300.470.260.320.320.310.300.350.340.50
MCD0.030.340.280.330.261.000.300.260.280.380.370.300.400.430.370.310.350.400.380.40
AMZN0.060.260.450.220.250.301.000.250.250.230.370.310.280.250.270.590.510.480.460.36
CVX0.050.230.260.320.780.260.251.000.320.270.300.470.260.330.320.300.320.350.350.49
PFE0.040.280.250.520.320.280.250.321.000.370.320.330.360.360.500.300.320.330.360.40
PG0.020.410.240.390.270.380.230.270.371.000.360.270.560.540.470.290.340.330.340.40
HD0.040.390.350.280.300.370.370.300.320.361.000.390.370.350.340.390.410.420.420.46
JPM0.050.250.320.310.470.300.310.470.330.270.391.000.270.310.330.380.380.430.440.66
PEP0.030.390.260.370.260.400.280.260.360.560.370.271.000.640.450.300.350.350.360.41
KO0.020.360.240.370.320.430.250.330.360.540.350.310.641.000.430.310.330.370.360.46
JNJ0.040.360.240.510.320.370.270.320.500.470.340.330.450.431.000.320.330.380.390.47
GOOGL0.070.270.500.260.310.310.590.300.300.290.390.380.300.310.321.000.580.510.510.41
MSFT0.080.300.510.290.300.350.510.320.320.340.410.380.350.330.330.581.000.520.510.42
MA0.070.280.430.310.350.400.480.350.330.330.420.430.350.370.380.510.521.000.780.50
V0.070.290.410.330.340.380.460.350.360.340.420.440.360.360.390.510.510.781.000.49
BRK-B0.040.370.360.380.500.400.360.490.400.400.460.660.410.460.470.410.420.500.491.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

20MAXCAPSP500 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.09
0.52
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20MAXCAPSP500 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
20MAXCAPSP500 32.58%1.74%1.86%2.35%2.11%2.36%2.22%2.51%2.71%2.53%2.54%2.79%
PG
The Procter & Gamble Company
3.76%2.41%2.16%2.38%2.58%3.46%3.46%3.80%4.10%3.55%3.83%4.42%
JNJ
Johnson & Johnson
4.39%2.56%2.55%2.70%2.82%3.09%2.75%3.25%3.51%3.32%3.66%4.56%
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
1.10%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
4.38%3.03%2.45%3.04%2.63%2.91%2.24%2.56%3.14%3.16%3.03%3.50%
MA
Mastercard Inc
0.83%0.57%0.49%0.45%0.45%0.54%0.60%0.76%0.69%0.54%0.27%0.23%
KO
The Coca-Cola Company
3.68%2.79%2.94%3.20%3.20%3.76%3.81%4.12%3.87%3.76%3.64%3.88%
PFE
Pfizer Inc.
6.44%3.19%2.78%4.28%4.19%3.68%4.32%4.70%4.58%4.55%4.43%5.12%
MCD
McDonald's Corporation
2.51%2.16%2.01%2.47%2.58%2.61%2.52%3.44%3.49%4.33%4.12%4.30%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.18%2.54%3.54%3.26%2.76%2.97%3.95%3.81%4.29%4.03%4.60%5.70%
WMT
Walmart Inc.
2.31%1.59%1.56%1.56%1.89%2.41%2.28%3.28%3.73%2.68%2.93%2.93%
XOM
Exxon Mobil Corporation
5.12%3.27%6.03%9.47%5.96%6.01%4.84%4.53%5.25%4.29%3.67%3.91%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.09%2.52%2.53%2.89%3.04%3.66%3.08%3.39%3.41%3.40%3.52%4.17%
CVX
Chevron Corporation
5.65%3.22%4.78%6.79%4.64%5.03%4.38%4.81%6.55%5.40%4.66%5.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
3.31%2.42%1.64%2.38%2.69%2.66%2.13%2.39%2.11%2.16%2.34%2.36%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 20MAXCAPSP500 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PG
The Procter & Gamble Company
0.15
JNJ
Johnson & Johnson
-0.71
AAPL
Apple Inc.
0.81
GOOGL
Alphabet Inc.
0.47
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.28
V
Visa Inc.
0.48
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
JPM
JPMorgan Chase & Co.
0.41
MA
Mastercard Inc
0.37
KO
The Coca-Cola Company
-0.20
PFE
Pfizer Inc.
-1.16
MCD
McDonald's Corporation
1.18
MRK
Merck & Co., Inc.
1.08
WMT
Walmart Inc.
0.96
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.39
PEP
PepsiCo, Inc.
0.70
CVX
Chevron Corporation
-0.30
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.18
HD
The Home Depot, Inc.
0.09
BTC-USD
Bitcoin
0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.48%
-12.32%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20MAXCAPSP500 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 533 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.82%10 июн. 2011 г.608 авг. 2011 г.53322 янв. 2013 г.593
-30.44%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.1344 авг. 2020 г.172
-17.01%30 мар. 2022 г.1872 окт. 2022 г.1866 апр. 2023 г.373
-15.43%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.34528 нояб. 2014 г.359
-15.36%22 сент. 2018 г.9525 дек. 2018 г.8621 мар. 2019 г.181

График волатильности

Текущая волатильность 20MAXCAPSP500 3 составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.67%
2.86%
20MAXCAPSP500 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля