20MAXCAPSP500 3

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
AAPL Apple Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5%
CVX Chevron Corporation	Energy	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20MAXCAPSP500 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20MAXCAPSP500 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

20MAXCAPSP500 3 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.41% с начала года и доходность в 14.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	1.70%	9.53%	4.45%	1.14%	6.20%	6.68%
20MAXCAPSP500 3	-1.05%	9.41%	6.92%	7.27%	13.08%	14.64%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-7.07%	-2.86%	0.35%	0.35%	11.73%	6.42%
JNJ Johnson & Johnson	-4.59%	-11.33%	-11.63%	-12.36%	5.28%	6.12%
AAPL Apple Inc.	4.31%	35.41%	18.79%	17.93%	20.66%	19.20%
GOOGL Alphabet Inc.	15.82%	41.23%	27.86%	10.95%	12.19%	12.82%
AMZN Amazon.com, Inc.	9.37%	42.99%	28.58%	4.31%	5.68%	16.43%
V Visa Inc.	-1.56%	8.73%	5.66%	6.54%	8.23%	12.38%
MSFT Microsoft Corporation	9.44%	39.46%	35.14%	23.01%	19.26%	18.34%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.08%	3.68%	1.68%	7.81%	5.14%	8.62%
MA Mastercard Inc	0.19%	8.01%	6.91%	5.30%	10.14%	14.32%
KO The Coca-Cola Company	-5.37%	-4.54%	-2.45%	-4.08%	7.29%	4.88%
PFE Pfizer Inc.	-1.89%	-25.14%	-22.06%	-27.69%	4.08%	4.95%
MCD McDonald's Corporation	-2.95%	9.17%	5.20%	16.13%	9.83%	9.64%
MRK Merck & Co., Inc.	-3.55%	0.80%	4.73%	22.93%	12.18%	8.82%
WMT Walmart Inc.	-2.91%	4.08%	-3.22%	15.80%	9.57%	6.19%
XOM Exxon Mobil Corporation	-9.37%	-3.27%	-5.75%	11.31%	7.85%	3.93%
PEP PepsiCo, Inc.	-3.22%	2.30%	1.01%	9.75%	10.91%	7.92%
CVX Chevron Corporation	-6.81%	-12.55%	-14.55%	-10.47%	6.43%	4.39%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-1.73%	3.79%	1.00%	0.47%	7.18%	7.47%
HD The Home Depot, Inc.	-0.37%	-6.62%	-9.08%	-2.56%	8.18%	11.14%
BTC-USD Bitcoin	-9.35%	61.47%	62.29%	-6.75%	20.01%	44.28%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	BTC-USD	WMT	AAPL	MRK	XOM	MCD	AMZN	CVX	PFE	PG	HD	JPM	PEP	KO	JNJ	GOOGL	MSFT	MA	V	BRK-B
BTC-USD	1.00	0.03	0.07	0.02	0.02	0.03	0.06	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05	0.03	0.02	0.04	0.07	0.08	0.07	0.07	0.04
WMT	0.03	1.00	0.22	0.27	0.24	0.34	0.26	0.23	0.28	0.41	0.39	0.25	0.39	0.36	0.36	0.27	0.30	0.28	0.29	0.37
AAPL	0.07	0.22	1.00	0.20	0.25	0.28	0.45	0.26	0.25	0.24	0.35	0.32	0.26	0.24	0.24	0.50	0.51	0.43	0.41	0.36
MRK	0.02	0.27	0.20	1.00	0.31	0.33	0.22	0.32	0.52	0.39	0.28	0.31	0.37	0.37	0.51	0.26	0.29	0.31	0.33	0.38
XOM	0.02	0.24	0.25	0.31	1.00	0.26	0.25	0.78	0.32	0.27	0.30	0.47	0.26	0.32	0.32	0.31	0.30	0.35	0.34	0.50
MCD	0.03	0.34	0.28	0.33	0.26	1.00	0.30	0.26	0.28	0.38	0.37	0.30	0.40	0.43	0.37	0.31	0.35	0.40	0.38	0.40
AMZN	0.06	0.26	0.45	0.22	0.25	0.30	1.00	0.25	0.25	0.23	0.37	0.31	0.28	0.25	0.27	0.59	0.51	0.48	0.46	0.36
CVX	0.05	0.23	0.26	0.32	0.78	0.26	0.25	1.00	0.32	0.27	0.30	0.47	0.26	0.33	0.32	0.30	0.32	0.35	0.35	0.49
PFE	0.04	0.28	0.25	0.52	0.32	0.28	0.25	0.32	1.00	0.37	0.32	0.33	0.36	0.36	0.50	0.30	0.32	0.33	0.36	0.40
PG	0.02	0.41	0.24	0.39	0.27	0.38	0.23	0.27	0.37	1.00	0.36	0.27	0.56	0.54	0.47	0.29	0.34	0.33	0.34	0.40
HD	0.04	0.39	0.35	0.28	0.30	0.37	0.37	0.30	0.32	0.36	1.00	0.39	0.37	0.35	0.34	0.39	0.41	0.42	0.42	0.46
JPM	0.05	0.25	0.32	0.31	0.47	0.30	0.31	0.47	0.33	0.27	0.39	1.00	0.27	0.31	0.33	0.38	0.38	0.43	0.44	0.66
PEP	0.03	0.39	0.26	0.37	0.26	0.40	0.28	0.26	0.36	0.56	0.37	0.27	1.00	0.64	0.45	0.30	0.35	0.35	0.36	0.41
KO	0.02	0.36	0.24	0.37	0.32	0.43	0.25	0.33	0.36	0.54	0.35	0.31	0.64	1.00	0.43	0.31	0.33	0.37	0.36	0.46
JNJ	0.04	0.36	0.24	0.51	0.32	0.37	0.27	0.32	0.50	0.47	0.34	0.33	0.45	0.43	1.00	0.32	0.33	0.38	0.39	0.47
GOOGL	0.07	0.27	0.50	0.26	0.31	0.31	0.59	0.30	0.30	0.29	0.39	0.38	0.30	0.31	0.32	1.00	0.58	0.51	0.51	0.41
MSFT	0.08	0.30	0.51	0.29	0.30	0.35	0.51	0.32	0.32	0.34	0.41	0.38	0.35	0.33	0.33	0.58	1.00	0.52	0.51	0.42
MA	0.07	0.28	0.43	0.31	0.35	0.40	0.48	0.35	0.33	0.33	0.42	0.43	0.35	0.37	0.38	0.51	0.52	1.00	0.78	0.50
V	0.07	0.29	0.41	0.33	0.34	0.38	0.46	0.35	0.36	0.34	0.42	0.44	0.36	0.36	0.39	0.51	0.51	0.78	1.00	0.49
BRK-B	0.04	0.37	0.36	0.38	0.50	0.40	0.36	0.49	0.40	0.40	0.46	0.66	0.41	0.46	0.47	0.41	0.42	0.50	0.49	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

20MAXCAPSP500 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

20MAXCAPSP500 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20MAXCAPSP500 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
20MAXCAPSP500 3	2.58%	1.74%	1.86%	2.35%	2.11%	2.36%	2.22%	2.51%	2.71%	2.53%	2.54%	2.79%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	3.76%	2.41%	2.16%	2.38%	2.58%	3.46%	3.46%	3.80%	4.10%	3.55%	3.83%	4.42%
JNJ Johnson & Johnson	4.39%	2.56%	2.55%	2.70%	2.82%	3.09%	2.75%	3.25%	3.51%	3.32%	3.66%	4.56%
AAPL Apple Inc.	0.79%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	1.10%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
MSFT Microsoft Corporation	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
JPM JPMorgan Chase & Co.	4.38%	3.03%	2.45%	3.04%	2.63%	2.91%	2.24%	2.56%	3.14%	3.16%	3.03%	3.50%
MA Mastercard Inc	0.83%	0.57%	0.49%	0.45%	0.45%	0.54%	0.60%	0.76%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
KO The Coca-Cola Company	3.68%	2.79%	2.94%	3.20%	3.20%	3.76%	3.81%	4.12%	3.87%	3.76%	3.64%	3.88%
PFE Pfizer Inc.	6.44%	3.19%	2.78%	4.28%	4.19%	3.68%	4.32%	4.70%	4.58%	4.55%	4.43%	5.12%
MCD McDonald's Corporation	2.51%	2.16%	2.01%	2.47%	2.58%	2.61%	2.52%	3.44%	3.49%	4.33%	4.12%	4.30%
MRK Merck & Co., Inc.	3.18%	2.54%	3.54%	3.26%	2.76%	2.97%	3.95%	3.81%	4.29%	4.03%	4.60%	5.70%
WMT Walmart Inc.	2.31%	1.59%	1.56%	1.56%	1.89%	2.41%	2.28%	3.28%	3.73%	2.68%	2.93%	2.93%
XOM Exxon Mobil Corporation	5.12%	3.27%	6.03%	9.47%	5.96%	6.01%	4.84%	4.53%	5.25%	4.29%	3.67%	3.91%
PEP PepsiCo, Inc.	3.09%	2.52%	2.53%	2.89%	3.04%	3.66%	3.08%	3.39%	3.41%	3.40%	3.52%	4.17%
CVX Chevron Corporation	5.65%	3.22%	4.78%	6.79%	4.64%	5.03%	4.38%	4.81%	6.55%	5.40%	4.66%	5.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	3.31%	2.42%	1.64%	2.38%	2.69%	2.66%	2.13%	2.39%	2.11%	2.16%	2.34%	2.36%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия 20MAXCAPSP500 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
PG The Procter & Gamble Company	0.15
JNJ Johnson & Johnson	-0.71
AAPL Apple Inc.	0.81
GOOGL Alphabet Inc.	0.47
AMZN Amazon.com, Inc.	0.28
V Visa Inc.	0.48
MSFT Microsoft Corporation	0.85
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.41
MA Mastercard Inc	0.37
KO The Coca-Cola Company	-0.20
PFE Pfizer Inc.	-1.16
MCD McDonald's Corporation	1.18
MRK Merck & Co., Inc.	1.08
WMT Walmart Inc.	0.96
XOM Exxon Mobil Corporation	0.39
PEP PepsiCo, Inc.	0.70
CVX Chevron Corporation	-0.30
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.18
HD The Home Depot, Inc.	0.09
BTC-USD Bitcoin	0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20MAXCAPSP500 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

20MAXCAPSP500 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 533 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.82%	10 июн. 2011 г.	60	8 авг. 2011 г.	533	22 янв. 2013 г.	593
-30.44%	15 февр. 2020 г.	38	23 мар. 2020 г.	134	4 авг. 2020 г.	172
-17.01%	30 мар. 2022 г.	187	2 окт. 2022 г.	186	6 апр. 2023 г.	373
-15.43%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	345	28 нояб. 2014 г.	359
-15.36%	22 сент. 2018 г.	95	25 дек. 2018 г.	86	21 мар. 2019 г.	181

График волатильности

Текущая волатильность 20MAXCAPSP500 3 составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

20MAXCAPSP500 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля