20MAXCAPSP500 3
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20MAXCAPSP500 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
20MAXCAPSP500 3 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.41% с начала года и доходность в 14.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 6.20% | 6.68% |
20MAXCAPSP500 3 | -1.05% | 9.41% | 6.92% | 7.27% | 13.08% | 14.64% |
Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -7.07% | -2.86% | 0.35% | 0.35% | 11.73% | 6.42% |
JNJ Johnson & Johnson | -4.59% | -11.33% | -11.63% | -12.36% | 5.28% | 6.12% |
AAPL Apple Inc. | 4.31% | 35.41% | 18.79% | 17.93% | 20.66% | 19.20% |
GOOGL Alphabet Inc. | 15.82% | 41.23% | 27.86% | 10.95% | 12.19% | 12.82% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 9.37% | 42.99% | 28.58% | 4.31% | 5.68% | 16.43% |
V Visa Inc. | -1.56% | 8.73% | 5.66% | 6.54% | 8.23% | 12.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.44% | 39.46% | 35.14% | 23.01% | 19.26% | 18.34% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.08% | 3.68% | 1.68% | 7.81% | 5.14% | 8.62% |
MA Mastercard Inc | 0.19% | 8.01% | 6.91% | 5.30% | 10.14% | 14.32% |
KO The Coca-Cola Company | -5.37% | -4.54% | -2.45% | -4.08% | 7.29% | 4.88% |
PFE Pfizer Inc. | -1.89% | -25.14% | -22.06% | -27.69% | 4.08% | 4.95% |
MCD McDonald's Corporation | -2.95% | 9.17% | 5.20% | 16.13% | 9.83% | 9.64% |
MRK Merck & Co., Inc. | -3.55% | 0.80% | 4.73% | 22.93% | 12.18% | 8.82% |
WMT Walmart Inc. | -2.91% | 4.08% | -3.22% | 15.80% | 9.57% | 6.19% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -9.37% | -3.27% | -5.75% | 11.31% | 7.85% | 3.93% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.22% | 2.30% | 1.01% | 9.75% | 10.91% | 7.92% |
CVX Chevron Corporation | -6.81% | -12.55% | -14.55% | -10.47% | 6.43% | 4.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.73% | 3.79% | 1.00% | 0.47% | 7.18% | 7.47% |
HD The Home Depot, Inc. | -0.37% | -6.62% | -9.08% | -2.56% | 8.18% | 11.14% |
BTC-USD Bitcoin | -9.35% | 61.47% | 62.29% | -6.75% | 20.01% | 44.28% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BTC-USD | WMT | AAPL | MRK | XOM | MCD | AMZN | CVX | PFE | PG | HD | JPM | PEP | KO | JNJ | GOOGL | MSFT | MA | V | BRK-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
WMT | 0.03 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
AAPL | 0.07 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.45 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.36 |
MRK | 0.02 | 0.27 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.52 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |
XOM | 0.02 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.78 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.47 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.50 |
MCD | 0.03 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
AMZN | 0.06 | 0.26 | 0.45 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.36 |
CVX | 0.05 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.78 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.47 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.49 |
PFE | 0.04 | 0.28 | 0.25 | 0.52 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
PG | 0.02 | 0.41 | 0.24 | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
HD | 0.04 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
JPM | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.30 | 0.31 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.66 |
PEP | 0.03 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 1.00 | 0.64 | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.41 |
KO | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.54 | 0.35 | 0.31 | 0.64 | 1.00 | 0.43 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.46 |
JNJ | 0.04 | 0.36 | 0.24 | 0.51 | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.47 |
GOOGL | 0.07 | 0.27 | 0.50 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.59 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.41 |
MSFT | 0.08 | 0.30 | 0.51 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.42 |
MA | 0.07 | 0.28 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.78 | 0.50 |
V | 0.07 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 1.00 | 0.49 |
BRK-B | 0.04 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.66 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20MAXCAPSP500 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20MAXCAPSP500 3 | 2.58% | 1.74% | 1.86% | 2.35% | 2.11% | 2.36% | 2.22% | 2.51% | 2.71% | 2.53% | 2.54% | 2.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 3.76% | 2.41% | 2.16% | 2.38% | 2.58% | 3.46% | 3.46% | 3.80% | 4.10% | 3.55% | 3.83% | 4.42% |
JNJ Johnson & Johnson | 4.39% | 2.56% | 2.55% | 2.70% | 2.82% | 3.09% | 2.75% | 3.25% | 3.51% | 3.32% | 3.66% | 4.56% |
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 1.10% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.38% | 3.03% | 2.45% | 3.04% | 2.63% | 2.91% | 2.24% | 2.56% | 3.14% | 3.16% | 3.03% | 3.50% |
MA Mastercard Inc | 0.83% | 0.57% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.76% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
KO The Coca-Cola Company | 3.68% | 2.79% | 2.94% | 3.20% | 3.20% | 3.76% | 3.81% | 4.12% | 3.87% | 3.76% | 3.64% | 3.88% |
PFE Pfizer Inc. | 6.44% | 3.19% | 2.78% | 4.28% | 4.19% | 3.68% | 4.32% | 4.70% | 4.58% | 4.55% | 4.43% | 5.12% |
MCD McDonald's Corporation | 2.51% | 2.16% | 2.01% | 2.47% | 2.58% | 2.61% | 2.52% | 3.44% | 3.49% | 4.33% | 4.12% | 4.30% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.18% | 2.54% | 3.54% | 3.26% | 2.76% | 2.97% | 3.95% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 4.60% | 5.70% |
WMT Walmart Inc. | 2.31% | 1.59% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.41% | 2.28% | 3.28% | 3.73% | 2.68% | 2.93% | 2.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 5.12% | 3.27% | 6.03% | 9.47% | 5.96% | 6.01% | 4.84% | 4.53% | 5.25% | 4.29% | 3.67% | 3.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.09% | 2.52% | 2.53% | 2.89% | 3.04% | 3.66% | 3.08% | 3.39% | 3.41% | 3.40% | 3.52% | 4.17% |
CVX Chevron Corporation | 5.65% | 3.22% | 4.78% | 6.79% | 4.64% | 5.03% | 4.38% | 4.81% | 6.55% | 5.40% | 4.66% | 5.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 3.31% | 2.42% | 1.64% | 2.38% | 2.69% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.11% | 2.16% | 2.34% | 2.36% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 20MAXCAPSP500 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.15 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.71 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.47 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.28 | ||||
V Visa Inc. | 0.48 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.41 | ||||
MA Mastercard Inc | 0.37 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.20 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.16 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 1.18 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.08 | ||||
WMT Walmart Inc. | 0.96 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.39 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | 0.70 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.30 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.18 | ||||
HD The Home Depot, Inc. | 0.09 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20MAXCAPSP500 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 533 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.82% | 10 июн. 2011 г. | 60 | 8 авг. 2011 г. | 533 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
-30.44% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 134 | 4 авг. 2020 г. | 172 |
-17.01% | 30 мар. 2022 г. | 187 | 2 окт. 2022 г. | 186 | 6 апр. 2023 г. | 373 |
-15.43% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 345 | 28 нояб. 2014 г. | 359 |
-15.36% | 22 сент. 2018 г. | 95 | 25 дек. 2018 г. | 86 | 21 мар. 2019 г. | 181 |
График волатильности
Текущая волатильность 20MAXCAPSP500 3 составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.