Super Perfo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Super Perfo
Последнее обновление 9 янв. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 4.76% |
CE Celanese Corporation | Basic Materials | 4.76% |
CGNX Cognex Corporation | Technology | 4.76% |
CUBI Customers Bancorp, Inc. | Financial Services | 4.76% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 4.76% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | Financial Services | 4.76% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 4.76% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | Consumer Cyclical | 4.76% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services | 4.76% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 4.76% |
LKQ LKQ Corporation | Consumer Cyclical | 4.76% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | Financial Services | 4.76% |
MSCI MSCI Inc. | Financial Services | 4.76% |
NRC National Research Corporation | Healthcare | 4.76% |
OLED Universal Display Corporation | Technology | 4.76% |
STEP StepStone Group Inc. | Financial Services | 4.76% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 4.76% |
TW Tradeweb Markets Inc. | Financial Services | 4.76% |
VRSN VeriSign, Inc. | Technology | 4.76% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 4.76% |
YORW | 4.76% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Super Perfo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Super Perfo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты STEP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Super Perfo | 1.00% | -1.84% | 5.71% | 20.54% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 4.51% | 10.24% | 28.49% | 85.39% | 55.08% | 39.55% |
CE Celanese Corporation | -6.17% | -6.76% | -52.85% | -55.54% | -9.15% | 3.24% |
CGNX Cognex Corporation | 4.57% | -1.13% | -25.65% | -3.67% | -6.48% | 7.86% |
CUBI Customers Bancorp, Inc. | -3.27% | -11.67% | -15.84% | -10.22% | 16.14% | 9.96% |
ELV Elevance Health Inc | 3.89% | -1.70% | -27.70% | -19.13% | 5.81% | 12.99% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | -4.54% | -5.23% | 9.90% | 0.00% | 12.66% | 13.84% |
FICO Fair Isaac Corporation | -1.33% | -9.59% | 25.32% | 63.67% | 37.34% | 39.33% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -1.73% | -9.34% | -0.29% | 4.82% | 12.48% | 8.74% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -1.64% | -7.21% | 0.17% | 16.24% | 10.71% | 14.19% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.25% | 5.21% | 43.88% | 66.83% | 12.60% | 1.25% |
LKQ LKQ Corporation | -1.12% | -6.07% | -13.49% | -20.52% | 2.80% | 3.64% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -2.85% | -8.53% | 3.27% | -18.23% | -8.79% | 12.83% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 2.34% | -12.17% | -16.26% | -2.75% | 12.52% | 12.96% |
MSCI MSCI Inc. | 0.37% | -4.26% | 22.67% | 11.45% | 18.96% | 29.23% |
NRC National Research Corporation | -1.70% | -9.78% | -23.49% | -54.72% | -22.50% | 4.86% |
OLED Universal Display Corporation | 3.76% | -2.07% | -31.39% | -13.45% | -6.18% | 18.48% |
STEP StepStone Group Inc. | 4.85% | 0.98% | 31.38% | 93.51% | N/A | N/A |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1.19% | 1.64% | 7.82% | 33.39% | 19.44% | 25.35% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 2.40% | 4.84% | 27.88% | 43.34% | 24.40% | N/A |
VRSN VeriSign, Inc. | 2.28% | 5.56% | 21.06% | 4.06% | 0.24% | 13.98% |
YORW | -4.98% | -10.35% | -19.34% | -15.67% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Super Perfo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 3.70% | 2.18% | -8.03% | 7.07% | 4.06% | 7.79% | -0.46% | 2.29% | -1.45% | 6.23% | -5.37% | 18.72% |
| 2023 | 9.58% | -2.14% | 0.79% | -1.61% | -0.62% | 5.40% | 5.72% | 0.41% | -3.45% | 0.11% | 9.39% | 8.82% | 36.03% |
| 2022 | -8.23% | -0.34% | 0.65% | -10.91% | -0.85% | -8.21% | 9.66% | -2.42% | -9.13% | 11.36% | 5.64% | -5.78% | -19.56% |
| 2021 | -3.06% | 3.93% | 5.99% | 5.21% | 1.06% | 1.19% | 3.93% | 1.41% | -5.76% | 10.52% | -1.35% | 8.21% | 34.63% |
| 2020 | -0.90% | 0.03% | 12.87% | 6.00% | 18.60% |
Комиссия
Комиссия Super Perfo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Super Perfo составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 2.17 | 2.68 | 1.35 | 4.42 | 12.84 |
CE Celanese Corporation | -1.42 | -2.08 | 0.68 | -0.90 | -1.97 |
CGNX Cognex Corporation | -0.05 | 0.18 | 1.03 | -0.03 | -0.10 |
CUBI Customers Bancorp, Inc. | -0.24 | -0.04 | 0.99 | -0.25 | -0.54 |
ELV Elevance Health Inc | -0.82 | -0.98 | 0.86 | -0.55 | -1.34 |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.04 | 0.20 | 1.03 | 0.05 | 0.09 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.28 | 2.73 | 1.38 | 3.75 | 11.16 |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 0.13 | 0.35 | 1.04 | 0.23 | 0.54 |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 0.98 | 1.42 | 1.20 | 1.30 | 3.99 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.47 | 4.80 | 1.62 | 6.88 | 24.34 |
LKQ LKQ Corporation | -0.75 | -0.82 | 0.87 | -0.59 | -1.07 |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -0.59 | -0.64 | 0.91 | -0.30 | -1.05 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.07 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.21 |
MSCI MSCI Inc. | 0.45 | 0.79 | 1.12 | 0.38 | 1.11 |
NRC National Research Corporation | -1.33 | -2.09 | 0.73 | -0.79 | -1.42 |
OLED Universal Display Corporation | -0.36 | -0.23 | 0.97 | -0.35 | -0.85 |
STEP StepStone Group Inc. | 2.53 | 3.36 | 1.41 | 2.41 | 17.66 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1.52 | 2.02 | 1.26 | 2.93 | 6.62 |
TW Tradeweb Markets Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 3.97 | 11.50 |
VRSN VeriSign, Inc. | 0.33 | 0.63 | 1.08 | 0.19 | 0.58 |
YORW | -0.69 | -0.87 | 0.90 | -0.39 | -1.64 |
Super Perfo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Super Perfo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.64% | 1.52% | 1.41% | 0.90% | 1.00% | 1.33% | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.38% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CE Celanese Corporation | 4.31% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% | 1.55% |
CGNX Cognex Corporation | 0.81% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% | 0.00% |
CUBI Customers Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.70% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.89% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.50% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.23% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.05% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% |
LKQ LKQ Corporation | 3.30% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.35% | 1.31% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.06% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
NRC National Research Corporation | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 2.96% | 1.07% | 1.79% | 3.87% | 0.43% |
OLED Universal Display Corporation | 1.05% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEP StepStone Group Inc. | 1.73% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.85% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.30% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YORW | 2.74% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Super Perfo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Super Perfo показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка Super Perfo составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.32% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 366 | 30 нояб. 2023 г. | 479 |
| -8.73% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 38 |
| -7.72% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 29 | 16 сент. 2024 г. | 32 |
| -7.37% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 28 |
| -6.57% | 12 нояб. 2024 г. | 27 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Super Perfo составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Super Perfo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| VRTX | NRC | ELV | YORW | KMI | MKTX | GPK | TW | CUBI | ANET | FICO | STEP | CE | VRSN | FDS | OLED | TDG | ICE | LKQ | CGNX | MSCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | 1.00 | 0.15 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
| NRC | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| ELV | 0.32 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.24 |
| YORW | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.24 |
| KMI | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | 0.38 | 0.18 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.24 | 0.20 |
| MKTX | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 0.17 | 0.46 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 0.38 | 0.42 |
| GPK | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.53 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.48 | 0.34 | 0.29 |
| TW | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.46 | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.24 | 0.36 | 0.43 |
| CUBI | 0.13 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.40 | 0.21 | 0.39 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.53 | 0.40 | 0.30 |
| ANET | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.37 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 0.56 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.46 |
| FICO | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 0.25 | 0.47 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.31 | 0.47 | 0.50 |
| STEP | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| CE | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.48 | 0.21 | 0.53 | 0.23 | 0.55 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.32 | 0.57 | 0.43 | 0.33 |
| VRSN | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.58 |
| FDS | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 0.41 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.48 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 0.61 |
| OLED | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.45 |
| TDG | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.20 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.42 |
| ICE | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.49 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.42 | 0.55 |
| LKQ | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.21 | 0.48 | 0.24 | 0.53 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.57 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.39 |
| CGNX | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.50 |
| MSCI | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.42 | 0.29 | 0.43 | 0.30 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.33 | 0.58 | 0.61 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.39 | 0.50 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.