PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US57060D1081

CUSIP

57060D108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

5 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.38

Цена/прибыль

35.97

PEG коэффициент

3.42

Общая выручка (12 мес.)

$812.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

$609.77M

EBITDA (12 мес.)

$421.37M

Годовой диапазон

$191.80 - $296.68

Целевая цена

$285.83

Процент коротких позиций

2.06%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MKTX с TW MKTX с IBKR MKTX с FIVN MKTX с VGT MKTX с SPY MKTX с SEDG MKTX с COIN MKTX с NKE MKTX с MNST MKTX с SPUU
Популярные сравнения:
MKTX с TW MKTX с IBKR MKTX с FIVN MKTX с VGT MKTX с SPY MKTX с SEDG MKTX с COIN MKTX с NKE MKTX с MNST MKTX с SPUU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MarketAxess Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.74%
12.14%
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MarketAxess Holdings Inc. показал доход в -9.98% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MarketAxess Holdings Inc. составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

MKTX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

22.09%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

-7.08%

10 лет (среднегодовая)

16.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MKTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.99%-5.06%2.74%-8.74%-0.24%0.80%11.47%8.79%5.70%12.97%-9.98%
202330.46%-5.96%14.60%-18.64%-14.23%-4.03%2.98%-10.27%-11.33%0.05%12.71%21.96%6.11%
2022-16.24%10.94%-10.81%-22.51%7.14%-9.11%5.77%-7.96%-10.50%9.69%10.10%4.09%-31.50%
2021-5.22%2.93%-10.44%-1.90%-4.34%-0.63%2.50%0.30%-11.60%-2.86%-13.56%16.61%-27.51%
2020-6.58%-8.27%2.54%36.82%11.91%-1.51%3.15%-5.84%-0.90%11.89%0.17%5.82%51.28%
20191.64%13.81%0.90%13.11%7.19%7.92%4.86%18.15%-17.63%12.55%9.71%-6.12%80.66%
2018-2.75%3.38%7.43%-8.65%7.78%-7.39%-2.07%-1.82%-5.97%17.47%4.06%-2.95%5.63%
201727.45%4.44%-3.96%2.68%-0.83%5.52%0.89%-4.74%-4.37%-5.70%12.43%3.32%38.28%
20164.16%2.17%5.38%-1.66%14.23%3.90%11.18%4.42%-1.75%-8.96%10.15%-11.37%32.70%
20155.94%5.03%4.16%3.56%3.27%4.88%5.42%-7.36%2.72%9.08%5.61%4.50%57.00%
2014-6.26%-5.65%0.30%-9.10%-0.60%1.33%4.01%5.08%4.99%4.51%1.68%9.36%8.32%
20137.11%3.66%-4.51%13.46%2.77%7.82%10.59%-1.58%18.11%8.80%8.09%-4.89%91.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MKTX среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.372.54
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.733.40
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.47
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.193.66
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5916.26
MKTX
^GSPC

MarketAxess Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.54
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MarketAxess Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.96$2.88$2.80$2.64$2.40$2.04$1.68$1.32$1.04$0.80$0.64$0.52

Дивидендный доход

1.14%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MarketAxess Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.96
2023$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.88
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2020$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2019$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2014$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У MarketAxess Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.1%
У MarketAxess Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 29.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MarketAxess Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.16%
-0.88%
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MarketAxess Holdings Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.

Текущая просадка MarketAxess Holdings Inc. составляет 54.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.6%23 нояб. 2004 г.98317 окт. 2008 г.56618 янв. 2011 г.1549
-66.15%23 дек. 2020 г.8841 июл. 2024 г.———
-32.71%9 сент. 2019 г.13623 мар. 2020 г.1716 апр. 2020 г.153
-32.34%22 нояб. 2013 г.15811 июл. 2014 г.11117 дек. 2014 г.269
-30.38%29 мар. 2012 г.6428 июн. 2012 г.1272 янв. 2013 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MarketAxess Holdings Inc. составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
3.96%
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarketAxess Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MarketAxess Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio
50.0100.0150.036.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX значение P/E равно 36.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MarketAxess Holdings Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию