Cbrad12

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Cbrad12

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	6.26%
APP AppLovin Corporation	Technology	4.96%
CAMT Camtek Ltd	Technology	7.33%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	6.26%
CLS Celestica Inc.	Technology	7.46%
CNM Core & Main, Inc.	Industrials	2.52%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	8.17%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	4.70%
GFF Griffon Corporation	Industrials	2.56%
LII Lennox International Inc.	Industrials	5.20%
LIN Linde plc	Basic Materials	3.95%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.37%
MMYT MakeMyTrip Limited	Consumer Cyclical	4.98%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	4.53%
NEU NewMarket Corporation	Basic Materials	2.46%
PSN Parsons Corporation	Industrials	4.26%
SKYW SkyWest, Inc.	Industrials	2.67%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	4.88%
VST Vistra Corp.	Utilities	4.63%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	4.59%
XPO		2.26%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cbrad12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Cbrad12

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Cbrad12	71.06%	5.83%	16.63%	111.65%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	57.92%	-16.10%	1.38%	177.25%	55.69%	16.64%
APP AppLovin Corporation	211.17%	43.22%	72.44%	215.28%	N/A	N/A
CAMT Camtek Ltd	11.53%	-21.96%	-7.07%	38.28%	51.20%	37.28%
CEG Constellation Energy Corp	79.33%	9.32%	20.14%	90.78%	N/A	N/A
CLS Celestica Inc.	69.77%	-8.00%	5.65%	121.13%	46.94%	17.33%
CNM Core & Main, Inc.	10.89%	-11.36%	-22.58%	58.90%	N/A	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	55.78%	6.38%	4.03%	73.83%	36.87%	N/A
GFF Griffon Corporation	15.60%	10.75%	-4.51%	77.16%	32.94%	23.09%
LII Lennox International Inc.	38.36%	7.61%	24.02%	66.17%	22.52%	24.43%
MMYT MakeMyTrip Limited	127.56%	14.34%	56.00%	186.31%	34.59%	14.40%
MOD Modine Manufacturing Company	113.57%	17.92%	24.15%	185.94%	64.99%	26.50%
NEU NewMarket Corporation	2.85%	0.84%	-10.65%	22.45%	5.92%	5.39%
PSN Parsons Corporation	59.34%	6.24%	20.00%	78.59%	23.45%	N/A
SKYW SkyWest, Inc.	55.21%	10.77%	18.42%	95.13%	6.89%	25.54%
VRT Vertiv Holdings Co.	91.84%	20.36%	12.18%	148.37%	55.29%	N/A
VST Vistra Corp.	142.22%	16.45%	36.00%	190.14%	31.33%	N/A
WSM Williams-Sonoma, Inc.	50.59%	9.05%	-3.39%	114.04%	38.87%	19.00%
XPO	31.64%	-2.07%	-8.07%	67.10%	N/A	N/A
EME EMCOR Group, Inc.	100.06%	17.08%	24.50%	100.67%	38.76%	26.75%
LIN Linde plc	15.28%	2.72%	1.24%	25.37%	21.13%	15.62%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cbrad12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.62%	22.05%	10.70%	-0.87%	13.77%	1.14%	-2.47%	1.67%					71.06%
2023	9.76%	-0.85%	0.66%	1.57%	10.73%	15.58%	12.49%	16.32%	1.32%	-1.51%	12.96%	7.61%	125.97%
2022	0.64%	-4.96%	0.71%	-5.27%	2.21%	-9.63%	13.02%	-3.14%	-8.86%	12.75%	7.61%	-6.05%	-4.14%

Комиссия

Комиссия Cbrad12 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cbrad12 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Cbrad12

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cbrad12

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	3.28	3.37	1.46	5.46	14.52
APP AppLovin Corporation	3.66	4.29	1.51	4.13	28.57
CAMT Camtek Ltd	0.68	1.21	1.15	0.80	2.38
CEG Constellation Energy Corp	2.05	2.76	1.37	3.28	9.34
CLS Celestica Inc.	2.33	2.65	1.35	3.45	11.20
CNM Core & Main, Inc.	1.54	1.87	1.31	1.52	4.61
DELL Dell Technologies Inc.	1.31	2.13	1.28	1.45	3.89
GFF Griffon Corporation	1.90	2.26	1.35	3.02	9.55
LII Lennox International Inc.	2.31	2.84	1.36	4.92	18.09
MMYT MakeMyTrip Limited	4.04	3.96	1.54	9.39	28.82
MOD Modine Manufacturing Company	3.16	3.15	1.45	7.88	20.19
NEU NewMarket Corporation	0.91	1.52	1.20	1.09	2.24
PSN Parsons Corporation	2.75	5.15	1.65	6.45	17.49
SKYW SkyWest, Inc.	2.73	3.36	1.44	4.27	14.46
VRT Vertiv Holdings Co.	2.73	2.86	1.38	4.05	11.51
VST Vistra Corp.	4.05	3.87	1.55	5.45	14.94
WSM Williams-Sonoma, Inc.	2.56	3.13	1.44	5.46	14.72
XPO	1.53	2.43	1.29	3.14	6.55
EME EMCOR Group, Inc.	3.23	3.70	1.54	6.65	21.02
LIN Linde plc	1.61	2.21	1.32	2.18	5.19
LLY Eli Lilly and Company	2.04	2.80	1.37	3.29	12.29

Коэффициент Шарпа

Cbrad12 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Cbrad12

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cbrad12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Cbrad12	0.57%	0.70%	0.97%	0.47%	0.60%	0.96%	1.20%	0.97%	1.65%	0.70%	0.67%	0.67%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%	2.43%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.64%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.38%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GFF Griffon Corporation	0.86%	4.09%	6.59%	1.16%	1.35%	1.25%	12.01%	1.23%	0.70%	0.79%	0.81%	0.66%
LII Lennox International Inc.	0.54%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%	1.08%
MMYT MakeMyTrip Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEU NewMarket Corporation	1.76%	1.62%	2.70%	2.33%	1.91%	1.50%	1.70%	1.76%	1.51%	1.52%	1.16%	1.14%
PSN Parsons Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYW SkyWest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.74%	0.90%	0.60%	0.66%	0.84%	1.51%	1.08%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.93%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.36%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%
XPO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
LIN Linde plc	1.16%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cbrad12

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Cbrad12 показал максимальную просадку в 20.51%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка Cbrad12 составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.51%	10 февр. 2022 г.	88	16 июн. 2022 г.	41	16 авг. 2022 г.	129
-18.69%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	77	23 янв. 2023 г.	109
-17.09%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.15%	8 апр. 2024 г.	10	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	21
-9.34%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	35	8 мая 2023 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cbrad12 составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Cbrad12

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	CEG	PSN	NEU	MMYT	VST	ANF	APP	LIN	CAMT	SKYW	DELL	WSM	GFF	CLS	MOD	XPO	CNM	LII	EME	VRT
LLY	1.00	0.26	0.32	0.20	0.11	0.20	0.18	0.20	0.26	0.17	0.16	0.23	0.14	0.14	0.21	0.19	0.18	0.22	0.21	0.24	0.25
CEG	0.26	1.00	0.32	0.25	0.26	0.54	0.26	0.31	0.39	0.28	0.26	0.36	0.32	0.32	0.38	0.34	0.34	0.37	0.35	0.42	0.37
PSN	0.32	0.32	1.00	0.36	0.19	0.32	0.25	0.30	0.37	0.29	0.37	0.33	0.28	0.35	0.34	0.36	0.36	0.39	0.39	0.45	0.38
NEU	0.20	0.25	0.36	1.00	0.21	0.30	0.30	0.23	0.44	0.26	0.33	0.30	0.37	0.48	0.30	0.40	0.35	0.42	0.45	0.48	0.33
MMYT	0.11	0.26	0.19	0.21	1.00	0.32	0.33	0.39	0.30	0.41	0.39	0.37	0.38	0.36	0.38	0.42	0.40	0.38	0.36	0.39	0.44
VST	0.20	0.54	0.32	0.30	0.32	1.00	0.30	0.29	0.33	0.29	0.33	0.36	0.34	0.40	0.35	0.35	0.34	0.37	0.39	0.47	0.41
ANF	0.18	0.26	0.25	0.30	0.33	0.30	1.00	0.41	0.28	0.41	0.38	0.42	0.47	0.36	0.39	0.38	0.36	0.39	0.37	0.37	0.45
APP	0.20	0.31	0.30	0.23	0.39	0.29	0.41	1.00	0.35	0.46	0.40	0.36	0.44	0.38	0.44	0.37	0.46	0.44	0.46	0.37	0.51
LIN	0.26	0.39	0.37	0.44	0.30	0.33	0.28	0.35	1.00	0.37	0.38	0.40	0.37	0.38	0.40	0.38	0.44	0.44	0.49	0.50	0.42
CAMT	0.17	0.28	0.29	0.26	0.41	0.29	0.41	0.46	0.37	1.00	0.38	0.50	0.37	0.37	0.52	0.45	0.45	0.46	0.43	0.43	0.52
SKYW	0.16	0.26	0.37	0.33	0.39	0.33	0.38	0.40	0.38	0.38	1.00	0.38	0.44	0.48	0.43	0.42	0.52	0.46	0.45	0.41	0.49
DELL	0.23	0.36	0.33	0.30	0.37	0.36	0.42	0.36	0.40	0.50	0.38	1.00	0.37	0.42	0.53	0.44	0.41	0.41	0.39	0.48	0.51
WSM	0.14	0.32	0.28	0.37	0.38	0.34	0.47	0.44	0.37	0.37	0.44	0.37	1.00	0.48	0.36	0.44	0.47	0.50	0.54	0.45	0.45
GFF	0.14	0.32	0.35	0.48	0.36	0.40	0.36	0.38	0.38	0.37	0.48	0.42	0.48	1.00	0.42	0.48	0.50	0.54	0.58	0.49	0.44
CLS	0.21	0.38	0.34	0.30	0.38	0.35	0.39	0.44	0.40	0.52	0.43	0.53	0.36	0.42	1.00	0.50	0.45	0.48	0.45	0.51	0.55
MOD	0.19	0.34	0.36	0.40	0.42	0.35	0.38	0.37	0.38	0.45	0.42	0.44	0.44	0.48	0.50	1.00	0.48	0.52	0.52	0.54	0.53
XPO	0.18	0.34	0.36	0.35	0.40	0.34	0.36	0.46	0.44	0.45	0.52	0.41	0.47	0.50	0.45	0.48	1.00	0.53	0.52	0.45	0.52
CNM	0.22	0.37	0.39	0.42	0.38	0.37	0.39	0.44	0.44	0.46	0.46	0.41	0.50	0.54	0.48	0.52	0.53	1.00	0.62	0.57	0.53
LII	0.21	0.35	0.39	0.45	0.36	0.39	0.37	0.46	0.49	0.43	0.45	0.39	0.54	0.58	0.45	0.52	0.52	0.62	1.00	0.61	0.54
EME	0.24	0.42	0.45	0.48	0.39	0.47	0.37	0.37	0.50	0.43	0.41	0.48	0.45	0.49	0.51	0.54	0.45	0.57	0.61	1.00	0.56
VRT	0.25	0.37	0.38	0.33	0.44	0.41	0.45	0.51	0.42	0.52	0.49	0.51	0.45	0.44	0.55	0.53	0.52	0.53	0.54	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Cbrad12

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество