20251125-QQ-2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	18%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	12%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20251125-QQ-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

20251125-QQ-2 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.93% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 20251125-QQ-2	-0.09%	-3.21%	-1.93%	0.50%	31.59%	18.25%	11.05%	13.38%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.34%	-3.13%	-1.30%	31.84%	18.10%	10.66%	13.75%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-1.47%	2.81%	5.79%	39.16%	15.41%	7.43%	9.01%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.05%	-0.08%	0.10%	2.08%	3.79%	0.18%	1.74%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.10%	0.31%	1.28%	3.37%	3.85%	1.71%	1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 20251125-QQ-2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.36%	0.41%	-5.33%	0.80%									-1.93%
2025	2.70%	-0.87%	-3.91%	0.55%	5.65%	4.56%	1.55%	2.16%	3.95%	2.59%	0.17%	0.31%	20.78%
2024	0.85%	4.17%	2.92%	-3.26%	4.42%	3.01%	1.20%	1.94%	2.33%	-1.04%	4.25%	-1.74%	20.40%
2023	6.96%	-2.31%	4.59%	1.18%	1.18%	5.18%	3.15%	-1.78%	-4.28%	-1.67%	8.33%	4.53%	27.07%
2022	-5.10%	-2.45%	2.62%	-8.37%	-0.20%	-7.22%	7.82%	-4.06%	-8.54%	5.51%	6.12%	-5.04%	-18.94%
2021	-0.57%	1.44%	2.90%	4.44%	0.86%	2.00%	1.83%	2.53%	-4.21%	5.60%	-0.64%	3.15%	20.71%

Метрики бенчмарка

20251125-QQ-2: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.85, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.78%) было выше, чем в снижении (83.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.85 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.32%

Бета: 0.85

R²: 0.98

Участие в росте: 90.78%

Участие в снижении: 83.87%

Комиссия

Комиссия 20251125-QQ-2 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

20251125-QQ-2 имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.37	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	1.39	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	6.43	+2.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

20251125-QQ-2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.26
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.87
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20251125-QQ-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.49%	1.60%	1.67%	1.58%	1.33%	1.29%	1.80%	1.91%	1.61%	1.77%	1.76%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

20251125-QQ-2 показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 20251125-QQ-2 составляет 5.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.2%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-24.64%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-16.15%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	132
-15.77%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	72
-12.03%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	81	8 июн. 2016 г.	264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	BNDX	SHY	VXUS	QQQ	VTI	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	-0.09	0.80	0.91	0.99	1.00	0.98
GLD	0.01	1.00	0.26	0.36	0.17	0.01	0.01	0.01	0.09
BNDX	0.01	0.26	1.00	0.55	0.03	0.03	0.01	0.01	0.05
SHY	-0.09	0.36	0.55	1.00	-0.01	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04
VXUS	0.80	0.17	0.03	-0.01	1.00	0.71	0.80	0.80	0.84
QQQ	0.91	0.01	0.03	-0.07	0.71	1.00	0.90	0.91	0.94
VTI	0.99	0.01	0.01	-0.08	0.80	0.90	1.00	0.99	0.98
VOO	1.00	0.01	0.01	-0.08	0.80	0.91	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.09	0.05	-0.04	0.84	0.94	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

20251125-QQ-2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов