10T EW Static Algo 4 (2025)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AES The AES Corporation	Utilities	10%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	10%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	Industrials	10%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	10%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10T EW Static Algo 4 (2025) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

10T EW Static Algo 4 (2025) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 17.64% с начала года и доходность в 20.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10T EW Static Algo 4 (2025)	1.66%	3.64%	17.64%	18.09%	54.01%	27.53%	15.43%	20.84%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.05%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
AES The AES Corporation	0.07%	1.52%	4.86%	8.73%	34.92%	-6.68%	-7.15%	6.76%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	13.76%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
DUK Duke Energy Corporation	0.91%	1.69%	8.77%	10.57%	10.99%	15.72%	8.32%	8.62%
GM General Motors Company	0.80%	5.05%	0.68%	1.21%	69.06%	30.69%	6.65%	13.16%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	-1.09%	-11.27%	-11.81%	-8.27%	30.07%	13.54%	8.47%	8.50%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	0.07%	-2.70%	-32.12%	-35.31%	-17.31%	14.74%	4.03%	14.97%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	1.59%	11.34%	15.62%	14.59%	41.69%	27.43%	8.55%	14.58%
VZ Verizon Communications Inc.	2.49%	2.23%	21.97%	21.50%	19.39%	18.39%	2.74%	4.44%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-8.62%	9.07%	4.13%	29.24%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 10T EW Static Algo 4 (2025) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.32%	2.34%	-6.00%	8.18%	4.52%	0.78%							17.64%
2025	0.09%	-0.24%	1.43%	-1.06%	2.50%	5.33%	8.28%	3.93%	2.49%	6.76%	0.36%	1.96%	36.31%
2024	3.47%	4.54%	4.56%	-2.94%	4.92%	-1.92%	3.54%	5.25%	2.29%	-3.11%	0.87%	-6.81%	14.68%
2023	2.46%	-2.52%	0.45%	-1.53%	-4.53%	6.26%	3.32%	-5.00%	-3.57%	-0.08%	9.38%	8.80%	12.80%
2022	-3.19%	1.52%	2.55%	-7.62%	2.68%	-6.20%	5.34%	-1.55%	-9.69%	9.52%	7.12%	-4.87%	-6.27%
2021	0.07%	1.19%	6.21%	3.56%	0.26%	0.96%	1.27%	-0.35%	-3.78%	6.67%	-0.86%	3.11%	19.39%

Метрики бенчмарка

10T EW Static Algo 4 (2025) has an annualized alpha of 8.08%, beta of 0.86, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

This portfolio captured 114.27% of S&P 500 Index gains but only 83.42% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.86 and R2 of 0.72, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 8.08%

Бета: 0.86

R²: 0.72

Участие в росте: 114.27%

Участие в снижении: 83.42%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10T EW Static Algo 4 (2025) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10T EW Static Algo 4 (2025) имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10T EW Static Algo 4 (2025) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.69	1.86	+1.83
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.12	2.53	+2.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.64	1.34	+0.30
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.34	2.53	+3.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.66	11.37	+11.29

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
AES The AES Corporation	70	0.80	1.44	1.25	1.79	3.33
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
DUK Duke Energy Corporation	61	0.72	1.10	1.12	0.98	2.32
GM General Motors Company	89	1.94	2.90	1.37	4.21	10.37
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	66	0.92	1.43	1.19	0.89	2.67
LDOS Leidos Holdings, Inc.	20	-0.57	-0.62	0.91	-0.43	-1.09
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	81	1.77	2.40	1.31	2.23	5.07
VZ Verizon Communications Inc.	68	0.84	1.49	1.18	1.43	3.06
WMT Walmart Inc.	75	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10T EW Static Algo 4 (2025) на 13 июн. 2026 г. составляет 3.69 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10T EW Static Algo 4 (2025) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.49%	2.53%	2.83%	2.81%	2.53%	2.28%	2.45%	2.70%	2.96%	2.62%	5.54%	3.10%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AES The AES Corporation	4.79%	4.91%	5.36%	3.45%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DUK Duke Energy Corporation	3.69%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%
GM General Motors Company	0.81%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	1.84%	1.60%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.36%	0.90%	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	2.86%	3.16%	3.27%	3.94%	3.64%	2.39%	3.09%	2.63%	2.91%	1.80%	1.81%	2.11%
VZ Verizon Communications Inc.	5.75%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10T EW Static Algo 4 (2025) показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка 10T EW Static Algo 4 (2025) составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.00%март 2020 г.	1mo 2d	7mo 17d	8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.73%окт. 2022 г.	6mo 16d	1y 2mo	1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2015 года2015	-18.39%сент. 2015 г.	6mo 29d	5mo 21d	1y 15dмарт 2015 г. - март 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.03%апр. 2025 г.	5mo 10d	2mo 25d	8mo 5dокт. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.83%дек. 2018 г.	3mo 7d	1mo 27d	5mo 4dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.38	2.04	1.87	1.71	1.72

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.72, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 10T EW Static Algo 4 (2025) с S&P 500 Index

Корреляция 10T EW Static Algo 4 (2025) с S&P 500 Index составляет 0.60 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PNC: 0.59, а самая низкая у DUK: 0.23.

DUK

0.23

0.32

0.38

0.41

0.46

0.47

0.49

0.51

0.55

PNC

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10T EW Static Algo 4 (2025). Самая высокая корреляция с портфелем у GM: 0.63, а самая низкая у DUK: 0.38.

DUK

0.38

WMT

0.42

0.44

0.47

0.57

0.58

0.59

0.59

0.62

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	DUK	WMT	ABBV	VZ	AES	HII	GM	LDOS	PNC
AMD	1.00	-0.02	0.14	0.12	0.06	0.21	0.16	0.27	0.21	0.24
DUK	-0.02	1.00	0.30	0.24	0.42	0.39	0.21	0.11	0.24	0.14
WMT	0.14	0.30	1.00	0.23	0.29	0.20	0.22	0.19	0.24	0.21
ABBV	0.12	0.24	0.23	1.00	0.28	0.22	0.27	0.23	0.27	0.28
VZ	0.06	0.42	0.29	0.28	1.00	0.28	0.24	0.21	0.26	0.28
AES	0.21	0.39	0.20	0.22	0.28	1.00	0.30	0.35	0.31	0.34
HII	0.16	0.21	0.22	0.27	0.24	0.30	1.00	0.36	0.49	0.41
GM	0.27	0.11	0.19	0.23	0.21	0.35	0.36	1.00	0.31	0.52
LDOS	0.21	0.24	0.24	0.27	0.26	0.31	0.49	0.31	1.00	0.38
PNC	0.24	0.14	0.21	0.28	0.28	0.34	0.41	0.52	0.38	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10T EW Static Algo 4 (2025)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10T EW Static Algo 4 (2025) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации