10T EW Static Algo 4 (2025)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
AES The AES Corporation	Utilities	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	10%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	10%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	Industrials	10%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	10%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10T EW Static Algo 4 (2025) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

10T EW Static Algo 4 (2025) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.36% с начала года и доходность в 20.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 10T EW Static Algo 4 (2025)	0.38%	-3.61%	4.36%	12.73%	43.99%	22.50%	13.74%	20.17%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-11.58%	-7.86%	-9.35%	7.05%	13.21%	18.43%	18.22%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	7.64%	1.56%	32.08%	131.88%	31.09%	21.81%	54.37%
AES The AES Corporation	0.70%	0.07%	0.90%	0.50%	27.04%	-11.69%	-8.59%	6.22%
GM General Motors Company	-3.33%	-7.49%	-10.59%	21.17%	59.65%	27.32%	5.45%	11.56%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	0.84%	-9.25%	16.99%	40.59%	102.80%	26.50%	16.73%	13.27%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.80%	-9.90%	-11.74%	-18.41%	14.96%	20.84%	11.92%	17.23%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	1.18%	-1.01%	2.20%	8.48%	36.04%	24.06%	7.42%	13.13%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-3.52%	23.39%	17.06%	15.70%	15.58%	2.85%	4.39%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.38%	13.14%	23.74%	45.43%	37.98%	24.34%	20.62%
DUK Duke Energy Corporation	1.01%	0.26%	13.77%	8.88%	10.36%	16.05%	10.77%	9.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был сент. 2013 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 10T EW Static Algo 4 (2025) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 30 сент. 2013 г. с доходностью -31.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.32%	2.34%	-6.00%	1.08%									4.36%
2025	0.09%	-0.24%	1.43%	-1.06%	2.50%	5.33%	8.28%	3.93%	2.49%	6.76%	0.36%	1.96%	36.31%
2024	3.47%	4.54%	4.56%	-2.94%	4.92%	-1.92%	3.54%	5.25%	2.29%	-3.11%	0.87%	-6.81%	14.68%
2023	2.46%	-2.52%	0.45%	-1.53%	-4.53%	6.26%	3.32%	-5.00%	-3.57%	-0.08%	9.38%	8.80%	12.80%
2022	-3.19%	1.52%	2.55%	-7.62%	2.68%	-6.20%	5.34%	-1.55%	-9.69%	9.52%	7.12%	-4.87%	-6.27%
2021	0.07%	1.19%	6.21%	3.56%	0.26%	0.96%	1.27%	-0.35%	-3.78%	6.67%	-0.86%	3.11%	19.39%

Метрики бенчмарка

10T EW Static Algo 4 (2025): годовая альфа составляет 5.98%, бета — 0.86, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал в 104.41% роста S&P 500 Index, но только в 84.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.86 и R² 0.58 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.98%

Бета: 0.86

R²: 0.58

Участие в росте: 104.41%

Участие в снижении: 84.55%

Комиссия

Комиссия 10T EW Static Algo 4 (2025) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10T EW Static Algo 4 (2025) имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.31	0.88	+1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.12	1.37	+1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.51	1.39	+2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.49	6.43	+8.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	44	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
AES The AES Corporation	56	0.42	0.95	1.14	0.95	2.06
GM General Motors Company	84	1.52	2.40	1.31	3.44	10.11
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	95	2.88	3.52	1.47	5.35	23.56
LDOS Leidos Holdings, Inc.	55	0.42	0.75	1.11	0.84	2.67
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	67	0.94	1.36	1.19	1.49	3.45
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
DUK Duke Energy Corporation	63	0.86	1.25	1.15	1.20	2.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10T EW Static Algo 4 (2025) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.31
За 5 лет: 0.88
За 10 лет: 1.13
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10T EW Static Algo 4 (2025) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.41%	2.53%	2.83%	2.81%	2.53%	2.28%	2.45%	2.70%	2.96%	2.62%	5.54%	3.10%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AES The AES Corporation	4.92%	4.91%	5.36%	3.45%	2.20%	2.48%	2.44%	2.74%	3.60%	4.43%	3.79%	4.18%
GM General Motors Company	0.87%	0.70%	0.90%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	1.38%	1.60%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	1.05%	0.90%	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	3.16%	3.16%	3.27%	3.94%	3.64%	2.39%	3.09%	2.63%	2.91%	1.80%	1.81%	2.11%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
DUK Duke Energy Corporation	3.21%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10T EW Static Algo 4 (2025) показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 9 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 701 торговую сессию.

Текущая просадка 10T EW Static Algo 4 (2025) составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.43%	19 сент. 2013 г.	15	9 окт. 2013 г.	701	22 июл. 2016 г.	716
-33%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	159	5 нояб. 2020 г.	182
-18.73%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	430
-18.03%	30 окт. 2024 г.	109	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	167
-14.83%	18 сент. 2018 г.	68	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	105

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMD	DUK	WMT	ABBV	VZ	AES	HII	GM	LDOS	PNC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.51	0.24	0.38	0.42	0.33	0.47	0.46	0.55	0.50	0.60	0.77
AMD	0.51	1.00	-0.01	0.14	0.13	0.06	0.21	0.17	0.27	0.22	0.24	0.56
DUK	0.24	-0.01	1.00	0.30	0.24	0.42	0.39	0.21	0.11	0.24	0.14	0.38
WMT	0.38	0.14	0.30	1.00	0.23	0.29	0.20	0.21	0.20	0.24	0.22	0.42
ABBV	0.42	0.13	0.24	0.23	1.00	0.28	0.22	0.26	0.23	0.27	0.28	0.48
VZ	0.33	0.06	0.42	0.29	0.28	1.00	0.28	0.24	0.22	0.26	0.28	0.45
AES	0.47	0.21	0.39	0.20	0.22	0.28	1.00	0.31	0.35	0.31	0.34	0.59
HII	0.46	0.17	0.21	0.21	0.26	0.24	0.31	1.00	0.36	0.49	0.42	0.59
GM	0.55	0.27	0.11	0.20	0.23	0.22	0.35	0.36	1.00	0.31	0.53	0.63
LDOS	0.50	0.22	0.24	0.24	0.27	0.26	0.31	0.49	0.31	1.00	0.39	0.59
PNC	0.60	0.24	0.14	0.22	0.28	0.28	0.34	0.42	0.53	0.39	1.00	0.62
Portfolio	0.77	0.56	0.38	0.42	0.48	0.45	0.59	0.59	0.63	0.59	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

10T EW Static Algo 4 (2025)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов