Сравнение DUK с AES
DUK (Duke Energy Corporation) and AES (The AES Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — DUK in Utilities - Regulated Electric, AES in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 6.76%/yr for AES. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.76% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
AES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам DUK и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
AES The AES Corporation | 4.86% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between DUK and AES is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DUK and AES has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUK:
$6.61
AES:
$1.97
DUK:
18.91
AES:
7.47
DUK:
1.48
AES:
0.04
DUK:
2.92
AES:
0.63
DUK:
$33.29B
AES:
$12.49B
DUK:
$19.45B
AES:
$1.77B
DUK:
$15.91B
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. AES — Ранг доходности на риск
DUK
AES
Сравнение DUK c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.79 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.33 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и AES
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -98.65% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -18.98% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -53.33% | +41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -63.43% | +39.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -63.43% | +26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -62.08% | +56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -57.02% | +46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 10.18% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и AES
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.47% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 25.55% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 42.49% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 37.80% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 36.05% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и AES
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AES в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и AES
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and AES have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (5.62%) compared to AES (1.47%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор