Сравнение GM с DUK
GM (General Motors Company) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GM returned 13.16%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 13.16% против 8.62% соответственно.
GM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 13.16%
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам GM и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.68% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between GM and DUK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between GM and DUK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GM:
$74.93B
DUK:
$97.35B
GM:
$2.68
DUK:
$6.61
GM:
30.41
DUK:
18.91
GM:
0.42
DUK:
2.92
GM:
1.20
DUK:
1.82
GM:
$184.62B
DUK:
$33.29B
GM:
$11.25B
DUK:
$19.45B
GM:
$13.56B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. DUK — Ранг доходности на риск
GM
DUK
Сравнение GM c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 0.98 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 2.32 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и DUK
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -71.92% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -10.88% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -11.59% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -24.16% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -37.37% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -5.28% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -10.85% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.57% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и DUK
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 5.62% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 11.13% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 14.73% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 17.84% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 20.40% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и DUK
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DUK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
GM General Motors Company | 0.81% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и DUK
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
GM and DUK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.54%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs DUK's -71.92%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор