Сравнение DUK с HII
DUK (Duke Energy Corporation) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUK имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции HII немного отстают с 8.50%.
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам DUK и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between DUK and HII is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between DUK and HII shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$97.35B
HII:
$11.70B
DUK:
$6.61
HII:
$15.37
DUK:
18.91
HII:
19.37
DUK:
1.48
HII:
4.51
DUK:
2.92
HII:
0.91
DUK:
1.82
HII:
2.27
DUK:
$33.29B
HII:
$12.85B
DUK:
$19.45B
HII:
$3.34B
DUK:
$15.91B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. HII — Ранг доходности на риск
DUK
HII
Сравнение DUK c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.67 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и HII
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -49.70% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -36.35% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -45.21% | +33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -45.21% | +21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -49.70% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -34.11% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -13.68% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 12.07% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и HII
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 9.30% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 29.33% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 35.01% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 31.20% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 30.61% | -10.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и HII
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и HII
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and HII have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор