PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUK с GM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) and GM (General Motors Company) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 13.16%/yr for GM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.16% соответственно.

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%

GM

1 день
0.80%
1 месяц
5.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.21%
1 год
69.06%
3 года*
30.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
GM
General Motors Company		0.68%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between DUK and GM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.13

The correlation between DUK and GM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$97.35B

GM:

$74.93B

EPS

DUK:

$6.61

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

DUK:

18.91

GM:

30.41

Коэффициент P/S

DUK:

2.92

GM:

0.42

Коэффициент P/B

DUK:

1.82

GM:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$33.29B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$19.45B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$15.91B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

General Motors Company

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

DUK vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.94

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.90

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.21

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

10.37

-8.04

DUK vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и GM

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-59.96%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-16.00%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-34.02%

+22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-58.96%

+34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-59.96%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-21.51%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.48%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и GM

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

11.54%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

23.80%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

34.80%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

36.65%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

36.95%

-16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и GM

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
GM
General Motors Company		0.81%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
9.18B
43.62B
(DUK) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUK и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Energy Corporation и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.9%
11.5%
Активы портфеля
DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

DUK and GM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (11.54%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор