Сравнение AES с DUK
AES (The AES Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AES in Utilities - Diversified, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, AES returned 6.76%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AES и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.62% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 6.76%
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам AES и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.86% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between AES and DUK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AES and DUK has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AES:
$1.97
DUK:
$6.61
AES:
7.47
DUK:
18.91
AES:
0.04
DUK:
1.48
AES:
0.63
DUK:
2.92
AES:
$12.49B
DUK:
$33.29B
AES:
$1.77B
DUK:
$19.45B
AES:
$2.73B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. DUK — Ранг доходности на риск
AES
DUK
Сравнение AES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AES | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.32 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AES и DUK
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -71.92% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -10.88% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.33% | -11.59% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -24.16% | -39.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -37.37% | -26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -5.28% | -56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.02% | -10.85% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 4.57% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и DUK
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.47%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.62% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 11.13% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 14.73% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 17.84% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 20.40% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и DUK
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DUK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и DUK
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
AES and DUK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (5.62%) compared to AES (1.47%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs DUK's -71.92%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AES и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор