Сравнение GM с ABBV
GM (General Motors Company) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GM returned 13.16%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GM и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 13.16% против 19.10% соответственно.
GM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 13.16%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам GM и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.68% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between GM and ABBV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GM:
$74.93B
ABBV:
$403.99B
GM:
$2.68
ABBV:
$2.05
GM:
30.41
ABBV:
110.96
GM:
0.42
ABBV:
6.43
GM:
1.20
ABBV:
14.69
GM:
$184.62B
ABBV:
$62.82B
GM:
$11.25B
ABBV:
$46.15B
GM:
$13.56B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. ABBV — Ранг доходности на риск
GM
ABBV
Сравнение GM c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.29 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 2.88 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и ABBV
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -45.09% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -17.32% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -20.74% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -21.92% | -37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -45.09% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.60% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -10.71% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 7.75% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и ABBV
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 6.10% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 17.85% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 24.31% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 22.89% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 25.73% | +11.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и ABBV
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
GM General Motors Company | 0.81% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и ABBV
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GM and ABBV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.54%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs ABBV's -45.09%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор