PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с PNC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 14.58%/yr for PNC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 15.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции PNC немного отстают с 14.58%.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-17.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

PNC

1 день
1.59%
1 месяц
11.34%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.69%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		15.62%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between LDOS and PNC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$15.64B

PNC:

$97.71B

EPS

LDOS:

$10.92

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

PNC:

13.14

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

PNC:

1.77

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

PNC:

2.96

Коэффициент P/B

LDOS:

3.12

PNC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

LDOS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.77

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.40

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.23

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

5.07

-6.16

LDOS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PNC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и PNC

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-76.65%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-17.21%

-21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-29.77%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-47.98%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-49.58%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-1.23%

-37.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-15.68%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

7.57%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и PNC

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 6.30% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.16%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

16.31%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

21.66%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

27.14%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

29.70%

-2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и PNC

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PNC в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.86%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
4.40B
6.17B
(LDOS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
17.3%
96.6%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and PNC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDOS has higher volatility (6.30%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор