Сравнение LDOS с ABBV
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 14.97% против 19.10% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам LDOS и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between LDOS and ABBV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between LDOS and ABBV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
ABBV:
$403.99B
LDOS:
$10.92
ABBV:
$2.05
LDOS:
11.19
ABBV:
110.96
LDOS:
0.92
ABBV:
6.43
LDOS:
3.12
ABBV:
14.69
LDOS:
$17.33B
ABBV:
$62.82B
LDOS:
$3.04B
ABBV:
$46.15B
LDOS:
$2.34B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. ABBV — Ранг доходности на риск
LDOS
ABBV
Сравнение LDOS c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.29 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.88 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и ABBV
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -45.09% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -17.32% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -20.74% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -21.92% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -45.09% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -4.60% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -10.71% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.75% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и ABBV
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 6.30% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 17.85% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 24.31% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.89% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.73% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и ABBV
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и ABBV
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and ABBV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (6.30%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор