PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GM с AES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GM с AES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GM (General Motors Company) and AES (The AES Corporation) are both stocks. GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, GM returned 13.16%/yr vs 6.76%/yr for AES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GM и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 13.16% против 6.76% соответственно.

GM

1 день
0.80%
1 месяц
5.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.21%
1 год
69.06%
3 года*
30.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
13.16%

AES

1 день
0.07%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.86%
6 месяцев
8.73%
1 год
34.92%
3 года*
-6.68%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GM и AES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GM
General Motors Company		0.68%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%
AES
The AES Corporation		4.86%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%

Correlation

The correlation between GM and AES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.36

The correlation between GM and AES shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GM:

$2.68

AES:

$1.97

Коэффициент P/E

GM:

30.41

AES:

7.47

Коэффициент P/S

GM:

0.42

AES:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$184.62B

AES:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$11.25B

AES:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$13.56B

AES:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Motors Company

The AES Corporation

Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с XELAES с GDAES с ICLNAES с ABT

Доходность на риск

GM vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг доходности на риск GM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GM c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.80

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.44

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

1.79

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

3.33

+7.04

GM vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AES равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GM и AES

Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и AES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-98.65%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-18.98%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.02%

-53.33%

+19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-63.43%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-63.43%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-62.08%

+56.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-57.02%

+35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

10.18%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GM и AES

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

1.47%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

25.55%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

42.49%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

37.80%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

36.05%

+0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и AES

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AES в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.79%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
GM
General Motors Company		0.81%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
43.62B
3.18B
(GM) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GM и AES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Motors Company и The AES Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
11.5%
0
Активы портфеля
GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

GM and AES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (11.54%) compared to AES (1.47%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs AES's -98.65%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GM и AES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор