Сравнение YMAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
YMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.08% | 2.41% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.08%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и SVOL
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
YMAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
YMAX
SVOL
Сравнение YMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.51 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и SVOL
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SVOL в 22.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.93% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и SVOL
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -33.50% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -15.24% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -9.48% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.74% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 7.51% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и SVOL
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 4.25% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 13.81% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 38.84% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.26% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.26% | +0.72% |