Сравнение SVOL с ZVOL
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 6.58%/yr vs 9.26%/yr for ZVOL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 16.32% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Correlation
The correlation between SVOL and ZVOL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SVOL and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
SVOL
ZVOL
Сравнение SVOL c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.50 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ZVOL
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -37.25% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -16.46% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -37.25% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -22.17% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -13.43% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.12% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ZVOL
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.59% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.27% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.74% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 29.27% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 29.27% | -7.35% |
Сравнение комиссий SVOL и ZVOL
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и ZVOL
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что меньше доходности ZVOL в 71.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and ZVOL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.59%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.26% vs 6.58% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.26% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 22.10% for SVOL.
They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.35% for ZVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор