PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с ZVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).

SVOL и ZVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOL и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOL и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%16.32%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -10.43%.

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с SCHDSVOL с DIVO
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZYZVOL с SPY

Сравнение комиссий SVOL и ZVOL

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

SVOL vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLZVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.39

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.35

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.49

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-1.13

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа ZVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между SVOL и ZVOL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и ZVOL

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности ZVOL в 69.20%

TTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и ZVOL

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ZVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOLZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-37.25%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-22.85%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-28.65%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-12.83%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

10.00%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и ZVOL

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOLZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.39%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

14.82%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

29.53%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

29.89%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

29.89%

-7.62%