Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) Коэффициент Шарпа: 0.54

Коэффициент Шарпа SVOL равен 0.54, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.54 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа SVOL

Вызывает опасения

SVOL опережает 18.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция SVOL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SVOL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.51+
Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Simplify Volatility Premium ETF с другими ETF в категории Volatility за несколько временных периодов, показывая, как доходность SVOL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SVXY	ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	1.25
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	0.54
ZVOL	Volatility Premium Plus ETF	0.54
VIXM	ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	-0.51
UVIX	Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF	-0.78
UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	-0.88
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	-0.99
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	-1.00
WEIX	Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF	—

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SVOL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SVOL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SVOL действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель