Сравнение YMAX с TSYY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs -11.64% for TSYY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | -5.13% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between YMAX and TSYY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between YMAX and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. TSYY — Ранг доходности на риск
YMAX
TSYY
Сравнение YMAX c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.41 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.69 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TSYY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -41.52% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -28.39% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -37.49% | +26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -26.66% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 16.89% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TSYY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеют волатильность 6.63% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.71% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 18.02% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 30.07% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 36.70% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 36.70% | -13.14% |
Сравнение комиссий YMAX и TSYY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TSYY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and TSYY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 74.89% for YMAX.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.15% for TSYY.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор