Сравнение YMAX с TSYY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.31% vs -10.79% for TSYY. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YMAX charges 1.33%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
YMAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $700.98K | $643.64K | $1.68M | |
| $10.60M | $11.18M | $14.44M |
Сравнение доходности по годам YMAX и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.80% | 6.04% | -5.13% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between YMAX and TSYY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between YMAX and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. TSYY — Ранг доходности на риск
YMAX
TSYY
Сравнение YMAX c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.33 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.59 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TSYY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -42.66% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -33.02% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -41.24% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -27.16% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 18.36% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TSYY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.80% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 16.49% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 29.24% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 36.28% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 36.28% | -12.71% |
Сравнение комиссий YMAX и TSYY
YMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TSYY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 71.57%, что меньше доходности TSYY в 245.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 71.57% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and TSYY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.94%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, YMAX leads with -1.31% vs -10.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.31% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 71.57% for YMAX.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.33% for YMAX and 1.15% for TSYY.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор