PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с TSYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

YMAX и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и TSYY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%-1.01%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAX показывает доходность -13.50%, а TSYY немного ниже – -13.60%.

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с QQQY
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYYTSYY с YETH

Сравнение комиссий YMAX и TSYY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

YMAX vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.00

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

0.00

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.57

+0.87

Корреляция

Корреляция между YMAX и TSYY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и TSYY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и TSYY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-41.52%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-26.00%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-34.42%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-24.54%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

10.54%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и TSYY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.05%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

24.80%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

35.88%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

39.52%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

39.52%

-16.52%