PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с TSYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.11% vs -12.16% for TSYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.08%.

YMAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и TSYY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.89%6.04%-5.13%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.08%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between YMAX and TSYY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between YMAX and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYYTSYY с YETH

Доходность на риск

YMAX vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.34

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.43

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.78

+0.68

YMAX vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и TSYY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-41.52%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-28.39%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-37.06%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-26.23%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

15.61%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и TSYY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

6.15%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

19.61%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

31.30%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

37.17%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

37.17%

-13.55%

Сравнение комиссий YMAX и TSYY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и TSYY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.24%, что меньше доходности TSYY в 264.21%

ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		264.21%256.64%0.19%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.24%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and TSYY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (11.05%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, YMAX leads with -1.11% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.11% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 75.24% for YMAX.

They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.15% for TSYY.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор