Сравнение SVOL с ^VIX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs -1.94%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам SVOL и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -37.59% |
Correlation
The correlation between SVOL and ^VIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.78 |
The correlation between SVOL and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.05 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.08 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -88.70% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -51.59% | +40.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -74.26% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -74.26% | +40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -79.77% | +78.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -64.10% | +59.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 32.74% | -28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 31.23% | -27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 92.53% | -82.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 124.57% | -107.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 127.57% | -105.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 136.46% | -114.68% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and ^VIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs ^VIX's -88.70%.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор