Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -25.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.58 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.75 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -88.70% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -74.26% | +49.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -70.32% | +60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -64.04% | +59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 46.08% | -38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 48.46% | -44.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 93.57% | -79.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 139.41% | -100.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 125.25% | -102.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 135.98% | -113.71% |