Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Основные характеристики
SVOL:
-0.36
^VIX:
0.32
SVOL:
-0.36
^VIX:
1.84
SVOL:
0.95
^VIX:
1.22
SVOL:
-0.40
^VIX:
0.58
SVOL:
-1.60
^VIX:
1.04
SVOL:
3.93%
^VIX:
47.47%
SVOL:
17.78%
^VIX:
153.68%
SVOL:
-15.88%
^VIX:
-88.70%
SVOL:
-13.46%
^VIX:
-73.06%
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 28.41%.
SVOL
-9.03%
-10.55%
-10.53%
-6.13%
N/A
N/A
^VIX
28.41%
13.50%
33.17%
71.25%
-16.63%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 9.52%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 40.74%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.