Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Основные характеристики
SVOL:
0.59
^VIX:
0.17
SVOL:
0.87
^VIX:
1.58
SVOL:
1.15
^VIX:
1.19
SVOL:
0.80
^VIX:
0.30
SVOL:
4.27
^VIX:
0.56
SVOL:
2.04%
^VIX:
45.32%
SVOL:
14.70%
^VIX:
148.56%
SVOL:
-15.62%
^VIX:
-88.70%
SVOL:
-2.13%
^VIX:
-77.98%
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 4.96%.
SVOL
2.89%
-1.06%
0.99%
8.32%
N/A
N/A
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.61%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.