PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs -1.27%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%.

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и ^VIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-25.55%

Correlation

The correlation between SVOL and ^VIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between SVOL and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOLSVOL с DIVO
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с ANGL

Доходность на риск

SVOL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOL^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.11

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.68

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.24

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.39

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOL^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.00

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SVOL и ^VIX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-88.70%

+55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-50.66%

+37.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-74.26%

+40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-74.26%

+40.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-81.38%

+79.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-64.11%

+59.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

32.03%

-26.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и ^VIX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.69%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

15.64%

-13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

78.64%

-69.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

112.69%

-91.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

123.87%

-101.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

135.80%

-113.88%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and ^VIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs ^VIX's -88.70%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор