Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 35.50%.
SVOL
9.01%
1.37%
2.89%
11.17%
N/A
N/A
^VIX
35.50%
-7.31%
32.11%
31.28%
6.23%
2.84%
Основные характеристики
| SVOL | ^VIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 0.91 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 34.34% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 120.60% |
| Макс. просадка | -15.68% | -88.70% |
| Текущая просадка | -0.78% | -79.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.23%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 34.58%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.