YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) Коэффициент Сортино: 0.15

Коэффициент Сортино YMAX равен 0.15, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино YMAX

Вызывает опасения

YMAX опережает 11.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция YMAX на рынке

График показывает коэффициент Сортино YMAX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.00
Зеленая зона (верхние 25%): 2.00 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 10.99+
Медиана (50-й перцентиль): 1.42 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность YMAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
SAMT	Strategas Macro Thematic Opportunities ETF	2.69
THLV	THOR Equal Weight Low Volatility ETF	2.55
BLCR	Blackrock Large Cap Core ETF	2.32
QMAR	FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March	2.23
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	2.18
QJUN	FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June	2.04
PSCX	Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF	2.03
FTAG	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	2.01
FTIF	First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF	1.88
FMAY	FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May	1.87
YMAX	YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	0.15

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино YMAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда YMAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore YMAX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

YMAX Sharpe Ratio