PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
30.11%
44.33%
SVOL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.36

SPY:

0.60

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.36

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

SVOL:

0.95

SPY:

1.11

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.40

SPY:

0.83

Коэф-т Мартина

SVOL:

-1.60

SPY:

2.76

Индекс Язвы

SVOL:

3.93%

SPY:

3.01%

Дневная вол-ть

SVOL:

17.78%

SPY:

13.91%

Макс. просадка

SVOL:

-15.88%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SVOL:

-13.46%

SPY:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.27%.


SVOL

С начала года

-9.03%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-10.53%

1 год

-6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-4.27%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-1.88%

1 год

8.30%

5 лет

19.66%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVOL и SPY

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.360.60
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.360.88
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.11
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.400.83
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.602.76
SVOL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.36
0.60
SVOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и SPY

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.70%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и SPY

Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.46%
-8.46%
SVOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и SPY

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.52%
5.99%
SVOL
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab