Сравнение YMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
YMAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и SPY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
YMAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
YMAX
SPY
Сравнение YMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.53 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 7.27 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и SPY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и SPY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -55.19% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -12.05% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -5.53% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.09% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.54% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и SPY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.35% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 9.50% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 19.06% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.06% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.92% | +5.08% |