Сравнение YMAX с YMAG
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs 27.42% for YMAG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 22.57% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between YMAX and YMAG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between YMAX and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YMAX
YMAG
Сравнение YMAX c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.92 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 6.73 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.70 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и YMAG
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -25.96% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -14.38% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.08% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.52% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 4.09% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и YMAG
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.69% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 11.53% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.19% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.87% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.87% | +2.08% |
Сравнение комиссий YMAX и YMAG
И YMAX, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и YMAG
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and YMAG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 9.04% for YMAX. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YMAX and YMAG have the same expense ratio: 1.28% per year.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 51.83% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор