PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с YMAG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

YMAX и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или YMAG.

Корреляция

Корреляция между YMAX и YMAG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
18.15%
YMAX
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.27

YMAG:

0.49

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.54

YMAG:

0.82

Коэф-т Омега

YMAX:

1.07

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.28

YMAG:

0.48

Коэф-т Мартина

YMAX:

0.94

YMAG:

1.47

Индекс Язвы

YMAX:

7.57%

YMAG:

8.47%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.84%

YMAG:

25.37%

Макс. просадка

YMAX:

-25.56%

YMAG:

-25.95%

Текущая просадка

YMAX:

-13.34%

YMAG:

-16.89%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -13.16%.

YMAX

С начала года

-7.33%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и YMAG

И YMAX, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.27
YMAG: 0.49
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.54
YMAG: 0.82
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YMAX: 1.07
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.28
YMAG: 0.48
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.94
YMAG: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.27
0.49
YMAX
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и YMAG

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.39%, что больше доходности YMAG в 49.94%

TTM2024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.39%44.20%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и YMAG

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.34%
-16.89%
YMAX
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и YMAG

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 15.68% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
15.81%
YMAX
YMAG