PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с YMAG

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.78% vs 20.27% for YMAG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.71%.

YMAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.38%
С начала года
3.49%
1 год
-1.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
1.77%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
5.32%
С начала года
3.71%
1 год
20.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и YMAG

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		3.49%6.04%21.62%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.71%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between YMAX and YMAG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between YMAX and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и YMAG

Секторы
YMAX
YMAG

Технологии

63.7%

-

Финансовые услуги

12.7%
99.0%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

YMAX
63.7%
YMAG

-

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
YMAG
99.0%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
YMAG

-

Промышленность

YMAX
2.8%
YMAG

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
YMAG

-

Здравоохранение

YMAX
2.0%
YMAG

-

Энергетика

YMAX
0.5%
YMAG

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
YMAG

-

Недвижимость

YMAX
0.1%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY

Доходность на риск

YMAX vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.18

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.65

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.42

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.31

-4.47

YMAX vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и YMAG

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-25.96%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-14.38%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-2.79%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.62%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.71%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и YMAG

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.55%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

13.56%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

17.33%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.99%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

20.99%

+2.51%

Сравнение комиссий YMAX и YMAG

И YMAX, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и YMAG

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.78%, что больше доходности YMAG в 51.10%

ПозицияTTM20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.10%52.27%35.22%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.78%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and YMAG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.98%) compared to YMAG (6.55%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 20.27% vs -1.78% for YMAX. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 20.27% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAX and YMAG have the same expense ratio: 1.28% per year.

YMAX has the higher dividend yield at 72.78%, compared with 51.10% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор