Сравнение SVOL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
SVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 31.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и SVXY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
SVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск
SVOL
SVXY
Сравнение SVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и SVXY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и SVXY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и SVXY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -95.25% | +61.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -26.50% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -83.26% | +73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -56.58% | +51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 9.82% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и SVXY
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 15.28% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 24.63% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 38.21% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 35.90% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 51.23% | -28.96% |