PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и SVXY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVOL с SVXY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

SVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или SVXY.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.23

SVXY:

-0.65

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.08

SVXY:

-0.59

Коэф-т Омега

SVOL:

0.99

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.93

SVXY:

-1.25

Индекс Язвы

SVOL:

8.87%

SVXY:

24.32%

Дневная вол-ть

SVOL:

37.33%

SVXY:

49.34%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

SVOL:

-13.91%

SVXY:

-85.28%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -18.72%.

SVOL

С начала года

-9.50%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-8.63%

3 года

7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-18.72%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-23.89%

1 год

-31.66%

3 года

17.28%

5 лет

18.11%

10 лет

-7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий SVOL и SVXY

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и SVXY

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.26%16.79%16.37%18.32%4.65%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и SVXY

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SVXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и SVXY

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...