Сравнение SVOL с IVOL
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.24%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SVOL and IVOL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SVOL
IVOL
Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.61 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.48 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и IVOL
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -31.16% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.08% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -14.48% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -30.28% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -27.94% | +24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -13.39% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.99% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и IVOL
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.57% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 4.97% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 7.05% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 12.85% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 11.98% | +9.90% |
Сравнение комиссий SVOL и IVOL
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и IVOL
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности IVOL в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and IVOL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.24% vs -5.63% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.24% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.98% for IVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.99% for IVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор