PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVOL с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVOL и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.01%.


SVOL

1 день
0.70%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.27%
1 год
16.75%
3 года*
6.20%
5 лет*
6.78%
10 лет*
Всё время*
8.03%

IVOL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
-5.87%
С начала года
-7.01%
1 год
-7.06%
3 года*
-2.79%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
Всё время*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.58M$1.25M$2.06M
$4.67M$3.71M$4.29M

Сравнение доходности по годам SVOL и IVOL


2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.27%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.01%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-4.53%

Correlation

The correlation between SVOL and IVOL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volatility Premium ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

SVOL vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SVOLIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.58

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.12

+5.40

SVOL vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и IVOL

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVOLIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-31.16%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.17%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-14.48%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-30.07%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-26.87%

+25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-13.62%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.32%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и IVOL

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVOLIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.71%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.92%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

6.51%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

12.85%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

11.90%

+9.82%

Сравнение комиссий SVOL и IVOL

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и IVOL

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности IVOL в 3.87%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.87%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
22.04%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVOL and IVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (4.01%) compared to IVOL (1.71%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.78% vs -5.65% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.78% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 3.87% for IVOL.

SVOL is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.99% for IVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор