PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с IVOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

SVOL и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или IVOL.

Корреляция

Корреляция между SVOL и IVOL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.47

IVOL:

0.85

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.49

IVOL:

1.32

Коэф-т Омега

SVOL:

0.92

IVOL:

1.18

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.46

IVOL:

0.30

Коэф-т Мартина

SVOL:

-1.80

IVOL:

1.94

Индекс Язвы

SVOL:

8.53%

IVOL:

4.85%

Дневная вол-ть

SVOL:

33.34%

IVOL:

10.85%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

SVOL:

-21.02%

IVOL:

-21.70%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 11.48%.

SVOL

С начала года

-16.98%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-15.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVOL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

10.47%

1 год

9.50%

5 лет

-2.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVOL и IVOL

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и IVOL

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности IVOL в 3.42%

TTM202420232022202120202019
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.65%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.42%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и IVOL

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и IVOL

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...