Сравнение SVOL с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
SVOL и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или IVOL.
Основные характеристики
| SVOL | IVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | -8.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | -19.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | -1.39 |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 13.48% |
| Макс. просадка | -15.69% | -29.09% |
| Current Drawdown | 0.00% | -27.84% |
Корреляция
Корреляция между SVOL и IVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и IVOL
С начала года, SVOL показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и IVOL
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и IVOL
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности IVOL в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.93% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.45% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и IVOL
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки IVOL в -29.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и IVOL
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.