Сравнение SVOL с IVOL
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SVOL and IVOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SVOL
IVOL
Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.65 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.36 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и IVOL
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -31.16% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.08% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -14.48% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -30.28% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -27.36% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -13.52% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.73% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и IVOL
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.66% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 5.00% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 6.74% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 12.85% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 11.94% | +9.84% |
Сравнение комиссий SVOL и IVOL
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и IVOL
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности IVOL в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and IVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.32%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -5.56% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 3.92% for IVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.99% for IVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор