Сравнение SVOL с IVOL
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.78%/yr vs -5.65%/yr for IVOL. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.01%.
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
IVOL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -5.87%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.25M | $2.06M | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам SVOL и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.01% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SVOL and IVOL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. IVOL — Ранг доходности на риск
SVOL
IVOL
Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.58 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.12 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и IVOL
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -31.16% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.17% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -14.48% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -30.07% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -26.87% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -13.62% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 6.32% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и IVOL
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.71% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 4.92% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 6.51% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 12.85% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 11.90% | +9.82% |
Сравнение комиссий SVOL и IVOL
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и IVOL
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности IVOL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and IVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to IVOL (1.71%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.78% vs -5.65% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.78% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 3.87% for IVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.99% for IVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор