PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с IVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и IVOL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SVOL с IVOL

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

SVOL и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или IVOL.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.23

IVOL:

0.84

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.08

IVOL:

1.35

Коэф-т Омега

SVOL:

0.99

IVOL:

1.18

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

IVOL:

0.32

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.93

IVOL:

2.04

Индекс Язвы

SVOL:

8.87%

IVOL:

4.93%

Дневная вол-ть

SVOL:

37.33%

IVOL:

11.14%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

IVOL:

-31.16%

Текущая просадка

SVOL:

-13.91%

IVOL:

-21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью 11.13%.

SVOL

С начала года

-9.50%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-8.63%

3 года

7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVOL

С начала года

11.13%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

11.21%

1 год

9.24%

3 года

-4.91%

5 лет

-2.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Сравнение комиссий SVOL и IVOL

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и IVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IVOL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и IVOL

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, что больше доходности IVOL в 3.46%

TTM202420232022202120202019
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.26%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.46%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и IVOL

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и IVOL

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...