PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%14.32%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between YMAX and MSTZ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between YMAX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

YMAX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.03

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.49

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.55

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.84

-7.31

YMAX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и MSTZ

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-99.38%

+73.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-84.89%

+58.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-97.53%

+86.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-94.55%

+88.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

43.95%

-32.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

55.03%

-48.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

134.45%

-114.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

148.58%

-124.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

170.73%

-147.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

170.73%

-147.17%

Сравнение комиссий YMAX и MSTZ

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и MSTZ

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and MSTZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.35% for YMAX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 0.00% for MSTZ.

YMAX is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор