T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) Коэффициент Сортино: 1.17
Коэффициент Сортино MSTZ равен 1.17, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.17 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино MSTZ
MSTZ опережает 38.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция MSTZ на рынке
График показывает коэффициент Сортино MSTZ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 10.10+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF с другими ETF в категории Inverse Equities, Leveraged Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MSTZ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.86 | |||
| KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 3.79 | |||
| MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 3.77 | |||
| GGLL | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.58 | |||
| TSMX | Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 3.06 | |||
| TSMG | Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 3.06 | |||
| TSMU | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 2.96 | |||
| ASMG | Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 2.86 | |||
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 2.77 | |||
| URAA | Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 2.74 | |||
| MSTZ | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.17 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино MSTZ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MSTZ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore MSTZ risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.