- CUSIP
- 26923N413
- Эмитент
- REX
- Дата выпуска
- 17 сент. 2024 г.
- Категория
- Inverse Equities, Leveraged Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) снизился на 28.6% с начала года. Текущая цена акции MSTZ — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) показал доход в -28.57% с начала года и 138.79% за последние 12 месяцев.
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -2.91%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +104.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -80.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSTZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -52.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.28% | -17.29% | -4.07% | -50.72% | -1.79% | 102.81% | -28.57% | ||||||
| 2025 | -38.52% | 48.52% | -45.30% | -62.87% | -0.38% | -19.46% | -6.70% | 32.18% | 2.04% | 26.81% | 104.20% | 25.92% | -38.95% |
| 2024 | -44.40% | -63.10% | -80.08% | 36.36% | -94.43% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF has an annualized alpha of 32.15%, beta of -4.87, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2024.
- This ETF participated in 328.88% of S&P 500 Index downside but only -164.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -4.87 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.15%
- Бета
- -4.87
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -164.42%
- Участие в снижении
- 328.88%
Комиссия
Комиссия MSTZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTZ имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.46 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.92 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 99.38%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF составляет 97.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.38%июль 2025 г. | 10mo 1d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MSTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -56.78% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -9.10% | -75.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -3.21% | -94.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -10.71% | -83.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 2.04% | +40.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTZ
Добавьте T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTZ