Сравнение MSTZ с MSTY
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs -66.58% for MSTY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTZ показывает доходность -28.57%, а MSTY немного выше – -27.80%.
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 80.63% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between MSTZ and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTY
Сравнение MSTZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.93 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.35 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTY
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -71.79% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -71.79% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -71.62% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -26.97% | -67.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 49.36% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTY
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 19.32% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.64% | 49.66% | +77.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.71% | 62.02% | +81.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.81% | 71.82% | +97.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.81% | 71.82% | +97.99% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSTY
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTY
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.99% for MSTY.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор