Сравнение MSTZ с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTZ и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 78.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и MSTY
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTY
Сравнение MSTZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -1.05 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.68 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.22 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.29 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и MSTY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTY
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTY
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -71.79% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -71.79% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -66.02% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -23.37% | -70.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 40.02% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTY
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 14.90% | +23.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 48.86% | +73.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 63.88% | +83.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 72.67% | +100.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 72.67% | +100.44% |