Сравнение MSTZ с MSTY
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -61.25% for MSTY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 78.64% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between MSTZ and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTY
Сравнение MSTZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.86 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.31 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.02 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTY
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -71.79% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -71.79% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -66.48% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -26.09% | -68.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 46.87% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTY
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 17.01% | +20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 48.79% | +77.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 60.44% | +79.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 71.92% | +98.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 71.92% | +98.45% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSTY
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTY
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.99% for MSTY.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор