PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTY


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-13.58%-42.71%78.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.58%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
2.45%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-54.23%
1 год
-48.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий MSTZ и MSTY

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


Доходность на риск

MSTZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.77

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-1.05

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.68

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.22

+1.06

MSTZ vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.29

-0.81

Корреляция

Корреляция между MSTZ и MSTY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MSTY

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%.


TTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
298.73%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MSTY

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-71.79%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-71.79%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-66.02%

-31.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-23.37%

-70.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

40.02%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MSTY

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

14.90%

+23.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

48.86%

+73.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

63.88%

+83.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

72.67%

+100.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

72.67%

+100.44%