Сравнение MSTZ с MSTY
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs -67.95% for MSTY. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 80.63% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTY is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between MSTZ and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTY
Сравнение MSTZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.91 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.32 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTY
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -77.40% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -74.91% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -72.69% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -29.27% | -65.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 51.33% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTY
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 13.14% | +20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 51.76% | +81.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 64.60% | +84.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 71.75% | +97.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 71.75% | +97.65% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSTY
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTY
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.99% for MSTY.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор