Сравнение MSTZ с BITO
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs -45.00% for BITO. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 52.25% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BITO is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTZ
BITO
Сравнение MSTZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.83 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.25 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BITO
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -77.86% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -54.47% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -49.81% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -37.21% | -57.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 35.90% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BITO
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 8.06% | +25.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 32.73% | +100.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 44.11% | +104.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 54.54% | +114.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 54.54% | +114.86% |
Сравнение комиссий MSTZ и BITO
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BITO
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BITO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BITO.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор