Сравнение MSTZ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
MSTZ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 52.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и BITO
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTZ
BITO
Сравнение MSTZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.52 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.50 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.89 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.52 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.08 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и BITO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BITO
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BITO
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -77.86% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -50.05% | -33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -46.75% | -50.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.92% | -36.57% | -57.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.41% | 23.73% | +37.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BITO
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | 12.84% | +25.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.49% | 36.71% | +85.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.18% | 45.32% | +101.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.91% | 55.77% | +117.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.91% | 55.77% | +117.14% |