PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.


MSTZ

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-48.41%
С начала года
-37.43%
1 год
148.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-87.12%

BITO

1 день
1.04%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
-27.23%
1 год
-45.00%
3 года*
22.88%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$991.40M$2.39B$2.05B
$100.42M$116.35M$177.42M

Сравнение доходности по годам MSTZ и BITO


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-37.43%-38.95%-94.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.23%-11.19%52.25%

Correlation

The correlation between MSTZ and BITO is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between MSTZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSTZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTZBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.83

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-1.25

+4.49

MSTZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BITO

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-77.86%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-54.47%

-30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-49.81%

-48.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.65%

-37.21%

-57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.05%

35.90%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BITO

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.47%

8.06%

+25.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.42%

32.73%

+100.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.82%

44.11%

+104.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.40%

54.54%

+114.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.40%

54.54%

+114.86%

Сравнение комиссий MSTZ и BITO

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и BITO

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
46.28%78.29%61.59%15.14%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and BITO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BITO.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор