Сравнение MSTZ с BITO
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -46.42% for BITO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.10%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -34.63%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.10% | -11.19% | 52.25% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BITO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTZ
BITO
Сравнение MSTZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.85 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.38 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BITO
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -77.86% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -54.47% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -49.72% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -37.05% | -57.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 33.76% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BITO
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 11.45% | +45.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 34.67% | +100.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 44.18% | +104.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 54.82% | +116.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 54.82% | +116.03% |
Сравнение комиссий MSTZ и BITO
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BITO
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.70% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BITO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to BITO (11.45%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -46.42% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -46.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITO has the higher dividend yield at 59.70%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BITO.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор