Сравнение MSTZ с BITO
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -41.01% for BITO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 52.16% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BITO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
MSTZ
BITO
Сравнение MSTZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.82 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.41 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.95 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BITO
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -77.86% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -50.05% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -49.22% | -48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -36.73% | -57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 29.09% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BITO
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 9.43% | +28.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 34.26% | +91.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 43.57% | +96.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 55.11% | +115.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 55.11% | +115.26% |
Сравнение комиссий MSTZ и BITO
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BITO
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BITO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -41.01% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BITO.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор