Сравнение MSTZ с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -17.87% | -47.53% | 118.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -17.87%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -61.27%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- 62.23%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTR
Сравнение MSTZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -1.12 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.74 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.29 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.12 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и MSTR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTR
Ни MSTZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTR
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.86% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -76.53% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -73.66% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -86.60% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 43.98% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTR
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 18.69% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 55.56% | +66.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 74.10% | +73.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 91.30% | +81.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 73.16% | +99.95% |