Сравнение MSTZ с MSTR
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs -73.80% for MSTR. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 120.63% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTR is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTR
Сравнение MSTZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.93 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.31 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTR
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.86% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -79.53% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -79.24% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -86.42% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 56.24% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTR
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 16.86% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 59.98% | +73.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 74.57% | +74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 89.88% | +79.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 74.35% | +95.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTR
Ни MSTZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSTR's -99.86%.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор