PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTR


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-17.87%-47.53%118.30%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -17.87%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
2.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-61.27%
1 год
-56.71%
3 года*
62.23%
5 лет*
12.15%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

MicroStrategy Incorporated

Доходность на риск

MSTZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.77

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-1.12

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.29

+1.12

MSTZ vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.12

-0.65

Корреляция

Корреляция между MSTZ и MSTR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MSTR

Ни MSTZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MSTR

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-99.86%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-76.53%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-73.66%

-23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-86.60%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

43.98%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MSTR

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

18.69%

+19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

55.56%

+66.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

74.10%

+73.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

91.30%

+81.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

73.16%

+99.95%