Сравнение MSTZ с MSTR
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -67.34% for MSTR. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 118.30% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTR is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTR
Сравнение MSTZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.88 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.31 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.96 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTR
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.86% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -76.53% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -73.29% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -86.48% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 51.59% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTR
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 19.43% | +18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 56.49% | +69.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 70.30% | +70.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 90.79% | +79.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 73.70% | +96.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTR
Ни MSTZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTR have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs MSTR's -99.86%.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор