Сравнение MSTZ с MUD

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MUD с доходностью -24.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и MUD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MUD.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.