PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTZ с MST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs -94.85% for MST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -64.78%.

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и MST

2026 (YTD)2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%233.01%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%

Correlation

The correlation between MSTZ and MST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.99

The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MUDMSTZ с BMNU
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTZMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.73

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.23

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.99

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.26

+4.53

MSTZ vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MST

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MST в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTZMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-96.24%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-96.24%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-96.24%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.45%

-63.50%

-30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.87%

75.46%

-32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MST

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеют волатильность 42.31% и 40.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTZMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.31%

40.51%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.64%

103.49%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.71%

129.73%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.81%

124.35%

+45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.81%

124.35%

+45.46%

Сравнение комиссий MSTZ и MST

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MST

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%.

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTZ and MST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to MST (40.51%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MST's -96.24%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -94.85% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 40.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор