Сравнение MSTZ с MST
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -92.85% for MST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTZ показывает доходность -46.88%, а MST немного ниже – -46.90%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 255.81% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MST is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск
MSTZ
MST
Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.98 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.28 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.74 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.74 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MST
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -94.99% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -94.99% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -94.34% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -62.22% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 72.32% | -32.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеют волатильность 37.49% и 35.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 35.73% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 101.54% | +24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 126.60% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 123.87% | +46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 123.87% | +46.50% |
Сравнение комиссий MSTZ и MST
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MST
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MST have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -92.85% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор