PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с MST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

MSTZ и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и MST

2026 (YTD)2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%255.81%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-39.41%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -39.41%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
4.61%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-39.41%
6 месяцев
-86.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MUD
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY

Сравнение комиссий MSTZ и MST

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.77

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSTZ и MST составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MST

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%.

TTM2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		788.18%381.22%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MST

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-94.99%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-93.54%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-56.73%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

122.97%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

122.97%

+50.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

122.97%

+50.14%