PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -70.19%.


MSTZ

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-48.41%
С начала года
-37.43%
1 год
148.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-87.12%

MST

1 день
0.63%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-57.11%
С начала года
-70.19%
1 год
-95.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-92.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$574.66K$599.46K$1.34M
$100.42M$116.35M$177.42M

Сравнение доходности по годам MSTZ и MST


Correlation

The correlation between MSTZ and MST is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-1.00

The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTZMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.98

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-1.22

+4.46

MSTZ vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MST

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-97.68%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-96.92%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-96.82%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.65%

-66.68%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.05%

78.05%

-32.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MST

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.47%

27.11%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.42%

107.16%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.82%

134.07%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.40%

126.38%

+43.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.40%

126.38%

+43.02%

Сравнение комиссий MSTZ и MST

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MST

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%.


ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
963.56%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and MST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MST (27.11%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MST's -97.68%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -95.33% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор