Сравнение MSTZ с MST
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs -95.33% for MST. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -70.19%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | 233.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MST is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск
MSTZ
MST
Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.98 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.22 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MST
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -97.68% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -96.92% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -96.82% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -66.68% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 78.05% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 27.11% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 107.16% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 134.07% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 126.38% | +43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 126.38% | +43.02% |
Сравнение комиссий MSTZ и MST
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MST
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MST (27.11%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -95.33% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор