Сравнение MSTZ с MST
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -96.78% for MST. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -71.34%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -47.21%
- 6 месяцев
- -78.28%
- С начала года
- -71.34%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | 233.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -71.34% | -87.60% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск
MSTZ
MST
Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.99 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.22 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MST
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -97.68% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -97.68% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -96.94% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -65.17% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 79.09% | -35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 49.16%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 49.16% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 110.37% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 134.36% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 127.66% | +43.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 127.66% | +43.19% |
Сравнение комиссий MSTZ и MST
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MST
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,229.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,229.74% | 381.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to MST (49.16%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -96.78% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 49.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1229.74%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор