PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTZ показывает доходность -46.88%, а MST немного ниже – -46.90%.


MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и MST


Correlation

The correlation between MSTZ and MST is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-1.00

The correlation between MSTZ and MST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.98

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.28

+3.63

MSTZ vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.74

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.74

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MST

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-94.99%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-94.99%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-94.34%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.39%

-62.22%

-32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

72.32%

-32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MST

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеют волатильность 37.49% и 35.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.49%

35.73%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.82%

101.54%

+24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.34%

126.60%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.37%

123.87%

+46.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.37%

123.87%

+46.50%

Сравнение комиссий MSTZ и MST

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MST

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%.


ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
891.75%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and MST have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs MST's -94.99%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -92.85% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.31% for MST.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор