Сравнение MSTZ с MSTU
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 148.38% vs -97.23% for MSTU. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -37.43%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.77%.
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.90M | $181.21M | $196.82M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTU
Сравнение MSTZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.99 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.19 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.43% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -98.15% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -99.25% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.65% | -74.27% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 81.30% | -35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTU
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 33.47% и 32.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.47% | 32.70% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.42% | 118.33% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 147.11% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.40% | 168.06% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.40% | 168.06% | +1.34% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSTU
И MSTZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTU
Ни MSTZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MSTU (32.70%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -97.23% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 32.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSTZ and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор