PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с MSTU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

MSTZ и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTU

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%-38.95%-94.26%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-48.86%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -48.86%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
5.59%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-48.86%
6 месяцев
-90.86%
1 год
-92.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MSTMSTZ с MUD
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий MSTZ и MSTU

И MSTZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.63

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-1.49

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.96

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.43

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.63

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSTZ и MSTU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и MSTU

Ни MSTZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и MSTU

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-98.58%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-96.58%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-98.34%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-69.01%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

64.73%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и MSTU

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеют волатильность 38.43% и 37.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

37.12%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

110.15%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

145.82%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

171.76%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

171.76%

+1.35%