Сравнение MSTZ с MSTU
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -98.04% for MSTU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.17%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -49.49%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -76.17%
- 1 год
- -98.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.17% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSTU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between MSTZ and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSTU
Сравнение MSTZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.99 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.20 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSTU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.43% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -98.62% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -99.23% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -73.44% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 81.88% | -38.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSTU
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 53.26%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 53.26% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 120.91% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 146.67% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 169.46% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 169.46% | +1.39% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSTU
И MSTZ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSTU
Ни MSTZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and MSTU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to MSTU (53.26%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -98.04% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 53.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -98.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSTZ and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор