Сравнение MSTZ с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
MSTZ и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 49.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.27%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и WNTR
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
MSTZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTZ
WNTR
Сравнение MSTZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.06 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.42 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.42 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.06 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 1.23 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и WNTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и WNTR
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и WNTR
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -38.59% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -38.59% | -44.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -13.30% | -84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -19.16% | -74.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 22.60% | +38.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и WNTR
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 15.22% | +23.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 41.38% | +81.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 51.65% | +95.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 51.88% | +121.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 51.88% | +121.23% |