Сравнение MSTZ с WNTR
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs 73.88% for WNTR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью -7.49%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 49.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
Correlation
The correlation between MSTZ and WNTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between MSTZ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTZ
WNTR
Сравнение MSTZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.63 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.68 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и WNTR
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -42.65% | -56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -42.65% | -42.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -24.53% | -73.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -20.98% | -73.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 16.02% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и WNTR
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 13.12% | +24.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 44.34% | +81.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 50.83% | +89.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 52.42% | +117.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 52.42% | +117.95% |
Сравнение комиссий MSTZ и WNTR
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и WNTR
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSTZ and WNTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 73.88% for WNTR. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор