PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и WNTR


Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.27%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WNTR

1 день
-1.97%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.27%
6 месяцев
79.41%
1 год
54.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий MSTZ и WNTR

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.


Доходность на риск

MSTZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZWNTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.06

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.42

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

2.42

-2.59

MSTZ vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZWNTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.06

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.23

-1.76

Корреляция

Корреляция между MSTZ и WNTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и WNTR

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%.


Просадки

Сравнение просадок MSTZ и WNTR

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WNTR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-38.59%

-60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-38.59%

-44.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-13.30%

-84.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-19.16%

-74.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

22.60%

+38.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и WNTR

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

15.22%

+23.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

41.38%

+81.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

51.65%

+95.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

51.88%

+121.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

51.88%

+121.23%