Сравнение VTIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
VTIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или SCHP.
Основные характеристики
| VTIP | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.71% | -1.71% |
| Дох-ть за 1 год | 3.63% | -0.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 5.95% |
| Макс. просадка | -6.27% | -14.26% |
| Current Drawdown | -0.27% | -10.64% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и SCHP
С начала года, VTIP показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и SCHP
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и SCHP
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHP в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.73% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и SCHP
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и SCHP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.54%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.