PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с SCHP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

VTIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.45%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.57% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

SCHP

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.96%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX

Сравнение комиссий VTIP и SCHP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.74

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.02

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.21

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

3.63

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.74

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.23

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между VTIP и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и SCHP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SCHP в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.98%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и SCHP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-14.26%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.78%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.26%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-14.26%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.26%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.98%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и SCHP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.22%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.06%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.14%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.60%

-2.86%