Сравнение VTIP с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или VTAPX.
Основные характеристики
| VTIP | VTAPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 5.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 3.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 4.67 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 22.58 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 1.99% |
| Макс. просадка | -6.27% | -5.33% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и VTAPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VTAPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 4.42%, а VTAPX немного ниже – 4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VTAPX немного отстают с 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и VTAPX
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VTAPX
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTAPX в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 2.84% | 6.82% | 4.68% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VTAPX
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.49% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.