PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VTAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 0.99%, а VTAPX немного ниже – 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции VTAPX немного отстают с 3.05%.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VTAPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с BND
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDXVTAPX с FATEX

Сравнение комиссий VTIP и VTAPX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

4.65

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

14.74

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTIP и VTAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTAPX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTAPX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.33%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.33%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.33%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.04%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.79%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.67%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.23%

+0.51%