PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и VTAPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.31%
29.59%
VTIP
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.94

VTAPX:

4.03

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.50

VTAPX:

6.50

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

VTAPX:

1.93

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.68

VTAPX:

8.10

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.45

VTAPX:

25.63

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

VTAPX:

0.29%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

VTAPX:

1.85%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

VTIP:

-0.14%

VTAPX:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 3.45%, а VTAPX немного ниже – 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции VTAPX немного отстают с 2.75%.


VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

VTAPX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

3.68%

1 год

7.39%

5 лет

3.95%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и VTAPX

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.94
VTAPX: 4.03
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.50
VTAPX: 6.50
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
VTAPX: 1.93
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.68
VTAPX: 8.10
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.45
VTAPX: 25.63

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94
4.03
VTIP
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTAPX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTAPX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTAPX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-0.08%
VTIP
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
0.95%
VTIP
VTAPX