PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTIP returned 3.14%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VTIP на уровне 2.05% и VTAPX на уровне 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 3.14%, а акции VTAPX немного отстают с 3.13%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between VTIP and VTAPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

The correlation between VTIP and VTAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTIPX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDXVTAPX с FATEX

Доходность на риск

VTIP vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
5.02

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

6.45

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

25.59

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.07

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTAPX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.33%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-0.72%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.33%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.33%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.03%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTAPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.11%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.23%

+0.51%

Сравнение комиссий VTIP и VTAPX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTAPX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью VTAPX в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTIP and VTAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTAPX has higher volatility (0.57%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VTAPX's -5.33%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор